MLE for a mixed distribution

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

The mixed distribution model can be thought as region switch model. Here is a MLE for a two normal mixed distribution.


data tmp;
   do i = 1 to 5000;
       x1=rannor(123); x2=4+1.5*rannor(123);
       s=ranuni(123)<0.3;
       y=s*x1+(1-s)*x2;
       output;
    end;
run;

   proc nlmixed data=tmp;
      parms  c0=1  s1 s2=2 prob=0.5 ;
      bounds s1 s2 >0,0<prob<1;

      pdf1=( 1/( s1*sqrt(2*constant('pi')) ) *exp(-0.5*( (y)/s1) **2) );
      pdf2=( 1/( s2*sqrt(2*constant('pi')) ) *exp(-0.5*( (y-c0)/s2) **2) );

      ll= prob *  pdf1 + (1-prob)*pdf2;

      loglik=log(ll);

      model y ~ general(loglik);
run;

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：distribution Mixed Istr Dis BUT normal