请教连老师关于GMM的模型选择

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连老师，最近用GMM做论文。（1）模型系数显著，但AR（2）不能通过；（2）原模型基础上加被解释变量的滞后二阶，AR（2）通过，但关键解释变量的系数不显著。可以尝试用哪些方法进一步优化模型呢？先谢了。

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关键词：模型选择 连老师 GMM 解释变量 优化模型 模型 论文

1. 确认模型中所有的变量都不包含严重的离群值；
2. 可以考虑加入解释变量的滞后项来控制序列相关问题，但最好不要加入 y 的二阶滞后项，因为很难解释；
3. 如果上述问题都排除了，关键解释变量仍然不显著，那或许就意味着你的研究假设有问题，需要重新寻求合理的解释。