VAR模型相关问题请教！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

现在搞VAR模型，关于一些细节的理解，上来和大家请教一下：
1.VAR模型——针对平稳时间序列数据，滞后阶数由5大准则决定；
   VEC模型——针对不平稳但协整（同阶单整）时间序列数据，滞后阶数=VAR滞后阶数-1；
两种模型的区别，我理解对吗？
2.脉冲响应函数，选择multiple graphs或combined graphs的区别是什么?是否点击accumulated response，如果点击，有什么区别？
3.ADF检验单位根的时候，是否勾选截距项、趋势项和截距项、none，只要有一个实现平稳，时间序列即为平稳。
复制搜索


复制搜索

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR accumulated combined multiple 模型

第1点里，除了你说的，VAR建模使用的是原序列（原序列可是是平稳序列，也可以是同阶单整序列），VEC使用的是差分序列。对吧？

multiple graph 与combined graphs 的区别，前者是把几个变量对某一个变量的影响分别作图给出；另一个把这些影响画在同一图中

第3点，完全同意你的说法。并且当不同单位根检验方法结论不一致时，宏观经济数据可以再用KPSS方法检验一下，金融序列再用PP方法检验一下。如果序列自相关系数接近1，则GLFS方法检验比较好。这些除了ADF方法外的检验方法可以用来辅助得出结论。是吧