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请问大佬，假如我的三个变量原序列不平稳，单全部一阶差分后平稳，请问我建模VAR的时候是用原序列建模还是用一阶差分之后的数据建模呀？？？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 序列不平稳 一阶差分

伟大律师事务所 发表于 2020-3-26 21:39
请问大佬，假如我的三个变量原序列不平稳，单全部一阶差分后平稳，请问我建模VAR的时候是用原序列建模还是用 ...

如果是平稳序列模型，那肯定是一阶差分后的数据。

AdamCY888 发表于 2020-3-27 10:43
如果是平稳序列模型，那肯定是一阶差分后的数据。

谢谢！