有一个时间序列是一阶单整,然后我设定了一个自回归模型(AR),那照理讲我应该直接用差分后的数据来估计,不影响估计出来的系数值。但实际情况是这样子的:我直接用原数据估计y=c+ay(-1)+u的时候,a在0.9左右,R^2在0.98左右;但是用了一阶差分数据估计dy=c+ady(-1)+u的时候,a就不到0.3,R^2也下降至0.2左右,这个估计值不应该差这么多啊!这是肿么了?还是在使用差分数据的时候不能直接这么估计?求助。。。。。。。。楼主计量基础极为薄弱,求大神
楼主: 董笠遥
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[问答] 一阶单整序列的自回归模型(AR)要如何估计参数? |
小学生 14%
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