求助：如何用R估计自回归模型

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例如y是时序，想要估计ar（1），怎么也lm函数呢？

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关键词：自回归模型 回归模型 自回归 如何用 模型

你在R中运行?ar()

就会有函数“ar(x, aic = TRUE, order.max = NULL,
   method=c("yule-walker", "burg", "ols", "mle", "yw"),
   na.action, series, ...)”

的详细使用说明。快去运行吧。

我的意思是Eviews里不是可以这么写么y=c（1）*y（-1），我不知道R里有没有同样的表达方法。我这么写之后，总抱错，告诉我说回归的元素数量不匹配

可以先把序列转换为时间序列格式，然后用lag()做滞后。

例如：

x=c(1,3,5,6,8,9,10)

x=ts(x)

a=ts.union(x,lag(x,-1))

summary(lm(a[,1]~a[,2]))

这个默认删去NA值的

当然可以自己通过删去第一个值作为滞后项，做回归结果一样的。

x1=x[-1]

x2=x[-7]

lm(x1~x2)

谢谢啦！！！

谢谢了！版主真强！崇拜！

崇拜！！！