请高手指点：如何利用STATA求股票价格同步性？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人以第一次接触STATA,对好多东西还一窍不通，请高手指点：
数据为2000~2005年度A股上市公司日股票收益率x和日综合股指收益率y，y=a+bx+e回归得到模型R方来表示股票借个同步性。
现在的问题是需要对每只股票每个年度的数据进行回归得到R方。最后得到的所有R方作为一列数据输出。
查了一些资料，觉得可以用foreach循环算出，但是具体怎么编是在是不会呢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata 高手指点 股票价格 tata 同步性 上市公司 股票价格 一窍不通 收益率 如何