楼主: deemon
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[其它] 求助关于离散自变量对连续因变量回归的问题 [推广有奖]

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deemon 发表于 2012-5-22 11:22:01 |AI写论文

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本人现在在做个课题,求助论坛各位大牛!
分析离散自变量对连续因变量的影响,如央票利率对shibor利率的影响,看了写文献,觉得方法有点问题。
央票利率基本是每周二、四人行公开市场操作产生,而shibor利率是报价团每天都产生的。
我的思路是,
一是在不改变离散变量统计属性的前提下对离散变量连续化处理;
二是将离散变量作为工具变量,进行回归。
不知思路是否正确,如果不行,大牛是否有好的方法?求指点,谢谢!
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关键词:因变量 自变量 SHIBOR 公开市场操作 HIBOR 因变量 自变量 统计 影响

沙发
zhaojumping 发表于 2012-5-22 11:37:44
离散变量做工具变量的还是避免不了成为自变量的情况啊。
其实可以把周二的央票利率视为周二周三两天的央票利率,也就说周二周三利率一样。因为这个利率是由央行确定,在不进行公开市场操作的时候市场观察到的利率仍然是这个利率(不考虑预期因素)。
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藤椅
deemon 发表于 2012-5-22 13:43:06
如果频度减低,比如每周一次或者每月一次也这么处理么?
感觉它是一次性的影响啊

板凳
deemon 发表于 2012-5-23 09:18:26
现在想用跳跃-扩散模型,不知道该模型是否可加虚拟变量?

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