本人现在在做个课题,求助论坛各位大牛!
分析离散自变量对连续因变量的影响,如央票利率对shibor利率的影响,看了写文献,觉得方法有点问题。
央票利率基本是每周二、四人行公开市场操作产生,而shibor利率是报价团每天都产生的。
我的思路是,
一是在不改变离散变量统计属性的前提下对离散变量连续化处理;
二是将离散变量作为工具变量,进行回归。
不知思路是否正确,如果不行,大牛是否有好的方法?求指点,谢谢!
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楼主: deemon
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[其它] 求助关于离散自变量对连续因变量回归的问题 |

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