急求！关于Chow test和QLR test critique value的问题

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斯托克和沃森的《计量经济学》里面讲到QLR test 的critique value比Chow test要大。书上只说是因为QLR取的是最大的那个F的值，但我还是不理解。假设有两个人，一个知道break date,另一个不知道。前者用Chow test发现时刻T的F超过了critique value，认定T是一个break date。但是第二个人用QLR也发现T时刻是最大的F，但没有超过QLR test的critique value，认定没有显著的break date。就是出现一个F值大于Chow test的critique value但是小于QLR test 的critique value的情况，难道不会产生矛盾吗。？
    讲的比较乱，估计是我对分布理解错了，求助啊！

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关键词：CHOW TEST critique value test alue 经济学 最大的 矛盾

楼主，请问你解决了之前的问题吗？我也有和你一样的疑问啊？能方便说下你的想法吗？谢谢了！

我毛遂自荐吧，首先Chow test和QLR test的极限分布是不一样的，Chow test是知道位置，得到是真正的F统计量，而QLR test是不知道位置，在可疑的位置上搜索，取这些可疑位置上的最大值，是supF统计量，如果supF统计量大于临界值，说明模型可能存在突变，最大值的位置就有可能是突变位置（这个并不能100%保证就是，可以模拟下），是一种全局检验。而Chow test是检验在特定位置上是否存在突变，是个体位置检验，判断指定位置是否突变。一般是采用QLR test检验，而后在指定位置上Chow test。其实检验效果与这个断点位置、突变程度，残差分布等等因素有关，上述情况一般少见（但是也可能存在），如果出现了，就看作者的置信区间和置信水平的取舍了，如果能解释得通，就选用哪个咯。

菊花武士 发表于 2013-3-15 19:41
楼主，请问你解决了之前的问题吗？我也有和你一样的疑问啊？能方便说下你的想法吗？谢谢了！

您好，请问找到QLR命令了么，或者如何计算的？亟需  谢谢

wxg319 发表于 2017-11-19 21:30
我毛遂自荐吧，首先Chow test和QLR test的极限分布是不一样的，Chow test是知道位置，得到是真正的F统计量， ...

您好，请问QLR命令是啥呢，或者如何计算的？亟需  谢谢

您好，请问QLR命令是啥呢，或者如何计算的？亟需  谢谢

我姓王 发表于 2018-1-24 22:00
您好，请问QLR命令是啥呢，或者如何计算的？亟需  谢谢

Eviews 里面有啊 断点检测  你自己看看

wxg319 发表于 2018-2-13 00:21
Eviews 里面有啊 断点检测  你自己看看

没看到QLR的说明哒，请问在哪里呢，谢谢