关于Johansen协整和VAR广义脉冲结论相反？ [推广有奖]

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frilin1001 发表于 2012-5-29 01:24:12 |AI写论文

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两个变量，相关系数是负的，有granger因果关系，但我做协整时，协整方程表示两者是正的关系，但在VAR广义脉冲就是负的脉冲呢，怎么会出现这种矛盾的结论呢？
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关键词：johansen协整 Johansen johans Hansen 广义脉冲矛盾

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510520lt 发表于2楼查看完整内容

你肯定是选择的JJ协整检验了，你的变量是大于2个，若不是就选E-G 在JJ里面，变量的排序很重要，还要就是模型的选择，你可以看哈6选项，给出5个模型的协整个数分别是多少，再回头看哈每个模型下，你的协整关系多少，当然你在对比5个模型的时候可以参考AIC SC值都给出了的看那个最少，但是模型1 模型5 估计都不选择。因为模型1的假设太苛刻了，均值为0.除非你的变量是经过对数差分的。还有就是VAR广义脉冲了做了VAR平稳了吗？ ...

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

510520lt

发表于 2013-2-17 08:01:54

你肯定是选择的JJ协整检验了，你的变量是大于2个，若不是就选E-G
在JJ里面，变量的排序很重要，还要就是模型的选择，你可以看哈6选项，给出5个模型的协整个数分别是多少，再回头看哈每个模型下，你的协整关系多少，当然你在对比5个模型的时候可以参考AIC SC值都给出了的看那个最少，但是模型1 模型5 估计都不选择。因为模型1的假设太苛刻了，均值为0.除非你的变量是经过对数差分的。
还有就是VAR广义脉冲了做了VAR平稳了吗？