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时间序列平稳及Johansen协整！急急急！请论坛内各位大神们指教！有五个原序列平稳，五个平稳原序列做一阶差分后也平稳，还有两个原序列一阶差分后平稳，能将七个序列都当作一阶差分平稳序列再做Johansen协整么？！

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关键词：johansen协整 Johansen johans Hansen 时间序列

看来你对协整和JJ检验都不了解。
1.都平稳了就不存在协整这个说法了
2.JJ检验只对几个I(1)序列进行检验

旧时光是个美人 发表于 2016-8-20 12:54
看来你对协整和JJ检验都不了解。
1.都平稳了就不存在协整这个说法了
2.JJ检验只对几个I(1)序列进行检验

对，我就是个初学者。谢谢你能给回答。这是我的一个宏观作业，就是想做下Johansen协整，感觉可能会显得高大上一点，也顺便学习一下。如下，你看我接下来该怎么做？我的目的是做一个lnY和nX1···lnX6六个变量的回归，望不吝赐教，再次感谢！
单位根检验结论（局部）
序列             ADF检验        结论
          （C,T,k，n）         

lnY            (C,T,1,28)         平稳
D(lnY)   (C,0,1,27)        平稳
lnX1            (C,0,0,29)        平稳
D(lnX1)  (C,T,0,28)        平稳
lnX2            (C,0,0,29)        不平稳
D(lnX2) (0,0,0,28)        平稳
lnX3      (C,T,0,29)        不平稳
D(lnX3)  (0,0,0,28)        平稳
lnX4      (C,T,0,29)        平稳
D(lnX4)  (C,0,0,28)        平稳
lnX5            (C,0,0,29)        平稳
D(lnX5)  (C,T,0,28)        平稳
lnX6            (C,T,0,29)        平稳
D(lnX6)  (0,0,0,28)        平稳

Dreamer_Bill 发表于 2016-8-20 15:36
对，我就是个初学者。谢谢你能给回答。这是我的一个宏观作业，就是想做下Johansen协整，感觉可能会显得高 ...

[sweat]上不了图，上一楼，复制文字上去是这结果！！不过，应该不妨碍看。

[sweat]搞得论坛都不会用了！看这个吧！
@二楼的大神    对，我就是个初学者。谢谢你能给回答。这是我的一个宏观作业，就是想做下Johansen协整，感觉可能会显得高大上一点，也顺便学习一下。如下，你看我接下来该怎么做？我的目的是做一个lnY和nX1···lnX6六个变量的回归，望不吝赐教，再次感谢！

Dreamer_Bill 发表于 2016-8-20 15:36
对，我就是个初学者。谢谢你能给回答。这是我的一个宏观作业，就是想做下Johansen协整，感觉可能会显得高 ...

首先建议你仔细做一遍单位根检验，包括但不限于ADF检验，如果依然是上面的结果的话：
（我不太清楚你模型的变量，不知道是否有经济含义，你可以看一下别人的文章中是不是碰到这个问题，他们的变量是不是和你一样，他们是怎么处理的）
1.用差分后的lnx2,lnx3做解释变量
2.找出x2和x3的协整关系式来，如果有的话，然后使用类似于误差修正模型的办法加入到方程里面，但是这样做没有太好的依据，因为不太清楚你这个模型是什么

另外，不要总想着高大上，在内行人眼里漏洞百出的东西没有意义

旧时光是个美人 发表于 2016-8-20 16:27
首先建议你仔细做一遍单位根检验，包括但不限于ADF检验，如果依然是上面的结果的话：
（我不太清楚你模型 ...

非常感谢！很受教！