求问做GARCH的时候，系数加起来是1.06，可以用igarch做吗？

哈哈既然是交作业,何必为难自己
选一个Extreme Values这么大的数据
模型建立后,就有残差及fitted values,不是预测
> ans[1:5,]
          data                    fitted              residuals       sigma
1 -0.008298803 -0.0082988028  0.000000000 0.011257653
2  0.000000000 -0.0059713111  0.005971311 0.010149800
3  0.000000000 -0.0025937958  0.002593796 0.009544355
4 -0.008368250 -0.0008729045 -0.007495345 0.008705944
5  0.000000000 -0.0022060523  0.002206052 0.008564666

要预测的是 sigma & series
> f

*------------------------------------*
*       GARCH Model Forecast         *
*------------------------------------*
Model: iGARCH
Horizon: 10
Roll Steps: 0
Out of Sample: 0

0-roll forecast:
              sigma    series
1192 0.008360 0.002483
1193 0.008447 0.002370
1194 0.008532 0.002282
1195 0.008617 0.002214
1196 0.008701 0.002161
1197 0.008785 0.002121
1198 0.008867 0.002089
1199 0.008949 0.002065
1200 0.009030 0.002046
1201 0.009110 0.002032

###################

library(rgarch)
ppiaco=read.csv("ppiaco.csv")
ppiaco=ppiaco[,1]
n=length(ppiaco)
# calculate log-returns for GARCH analysis
p.ret=log(ppiaco[2:n])-log(ppiaco[1:(n-1)])

variance.model=list(model="iGARCH",garchOrder=c(1,1))
mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T,garchInMean=F)

spec=ugarchspec(variance.model=variance.model,mean.mode=mean.model,distribution.model="sged")
fit=ugarchfit(data=p.ret,spec=spec)
fit
f=ugarchforecast(fit, n.ahead=10)
f
plot(fit,which=9)
ans=as.data.frame(fit)  
ans[1:5,]

epoh 发表于 2012-6-5 16:24
哈哈既然是交作业,何必为难自己
选一个Extreme Values这么大的数据
模型建立后,就有残差及fitted values, ...

其实也不想的，主要是，不知道怎么样的数据才好做。。

crystalcai 发表于 2012-6-5 21:02
其实也不想的，主要是，不知道怎么样的数据才好做。。

你可以参考
Introduction_to_the_rugarch_package,page 29/43
Simulated Parameter Distribution
自行模拟一组数据
arma(1,0)-igarch(1,1) std

epoh 发表于 2012-6-5 21:52
你可以参考
Introduction_to_the_rugarch_package,page 29/43
Simulated Parameter Distribution

daima.txt (5.73 KB)

2012-6-11 01:11:23 上传

代码

PPIACO.txt (20.14 KB)

2012-6-11 01:11:23 上传

原数据

谢谢老师，我看了这个说明手册了，稍微理解一些代码的作用了，不过还是有很多东西看不懂，可能是我程度太低了吧。。。。再说，英文的，呃，接受起来有点吃力。。
我对我自己做的作业有很多问题，其实我们老师的要求也不高，因为我们是保险专业的，对时间序列的要求本身就没那么高。就是我想在我们要求的范围内，尽量做到好一点。我请教我自己的老师的时候，她总说她很忙（听其他同学说，好像要回家陪孩子什么的）。
能不能请老师帮我讲一讲。。我把代码，还有我的数据。。给您看一看。。上面有我的一些不懂的地方。
提一下，我们对于异方差的，就只要求到GARCH族的几个常用的，其实软件方面只要求到iGARCH，其他的只有了解而已。。
能冒昧问一下老师的QQ号或者MSN号什么？我的QQ号是
下面是我的数据还有R软件代码。

crystalcai 发表于 2012-6-11 01:12
谢谢老师，我看了这个说明手册了，稍微理解一些代码的作用了，不过还是有很多东西看不懂，可能是我 ...

抱歉,没看懂你的代码,
也没看懂你作的是哪种模型?
所以针对你的问题,我不便回答.

epoh 发表于 2012-6-11 20:18
抱歉,没看懂你的代码,
也没看懂你作的是哪种模型?
所以针对你的问题,我不便回答.

所以我才会想说能不能冒昧要一下QQ或者MSN，想跟您交流一下，可以给我发消息。。。我的QQ是312044745。。  

epoh 发表于 2012-6-11 20:18
抱歉,没看懂你的代码,
也没看懂你作的是哪种模型?
所以针对你的问题,我不便回答.

也许您很忙，也没空理我。。可以帮我介绍个人，可以交流一下么？

帮顶

epoh 发表于 2012-6-5 16:24
哈哈既然是交作业,何必为难自己
选一个Extreme Values这么大的数据
模型建立后,就有残差及fitted values, ...

您好，看到你的回答中把模型拟合结果存成data frame，我现在也只想取出一部分模型结果，但是这个命令似乎行不通了，请问是什么原因呢？我用的rugarch包，是今年4月份更新的。是不是和版本有关系呢？谢谢您啦~

> ans=as.data.frame(myfit)
Error in as.data.frame.default(myfit) :
  cannot coerce class "structure("uGARCHfit", package = "rugarch")" to a data.frame

epoh 发表于 2012-5-29 20:52
系数加起来是1.06,说明收益率的方差序列是非平稳的
收益率可能服从IGARCH 过程,IGARCH models are unit- ...

IGARCH 不是协方差平稳，但是是强平稳，非条件方差是无限的