求问做GARCH的时候，系数加起来是1.06，可以用igarch做吗？

r语言可以用fGarch包中的garchFit函数做IGARCH和GARCH-M模型吗？

谢谢大神，我也正在做这个问题

daisong 发表于 2013-6-24 00:28
您好，看到你的回答中把模型拟合结果存成data frame，我现在也只想取出一部分模型结果，但是这个命令似乎 ...

您好，请问你的问题解决了吗，我在做的时候也遇到这个问题。

epoh 发表于 2012-5-29 20:52
系数加起来是1.06,说明收益率的方差序列是非平稳的
收益率可能服从IGARCH 过程,IGARCH models are unit- ...

请问一下，得出的结果中存在着NA，这个对模型的识别有影响吗？谢谢您！