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楼主: crystalcai
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[问答] 求问做GARCH的时候,系数加起来是1.06,可以用igarch做吗? [推广有奖]

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crystalcai 发表于 2012-5-29 09:15:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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想 问 一 下 关 于 时 间 序 列 的 问 题 。 。 
 求 问 做 GARCH 的 时 候 , 系 数 加 起 来 是 1 . 06 , 可 以 用 igarch做吗?
如果不能的话,是应该用什么呢?
我是用R软件做的。尝试着用rgarch软件包,用igarch拟合了之后,不知道怎么看拟合效果好不好。
预测的结果好像不好。。
另外预测出来的也是残差的预测值,不知道怎么回去原始数据。
图形诊断里面各种图,也不懂是什么意思,有没有牛人可以帮忙解答?
还有就是做图形诊断的时候,画到几个图出现这样的错误。
错误于rect(y1, x1, y2, x2, ...) : 颜色名字''不对
想 问 一 下 关 于 时 间 序 列 的 问 题 。 。 
 求 问 做 GARCH 的 时 候 , 系 数 加 起 来 是 1 . 06 , 可 以 用 igarch做吗?
如果不能的话,是应该用什么呢?
我是用R软件做的。尝试着用rgarch软件包,用igarch拟合了之后,不知道怎么看拟合效果好不好。
预测的结果好像不好。。
另外预测出来的也是残差的预测值,不知道怎么回去原始数据。
图形诊断里面各种图,也不懂是什么意思,有没有牛人可以帮忙解答?
还有就是做图形诊断的时候,画到几个图出现这样的错误。
错误于rect(y1, x1, y2, x2, ...) : 颜色名字''不对
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关键词:IGarch GARCH ARCH ARC RCH igarch R软件

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epoh 发表于 2012-5-29 11:08:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
modeling financial time series with s-plus
chap8. Long Memory Time Series Modeling
page 298/1016
dell.figarch = fgarch(dell.s~1, ~figarch(1,1))
> dell.figarch
Coefficients:
C 0.4422
A 0.6488
GARCH(1) 0.6316
ARCH(1)   0.4481
fraction    0.2946
  The estimate of d is 0.295, which indicates the existence of long memory.
  However, the sum ARCH(1) and GARCH(1) is greater than one which
  indicates a nonstationary model.

the FIEGARCH model is used instead of FIGARCH model
dell.fiegarch = fgarch(dell.s~1, ~fiegarch(1,1), leverage=T)
> summary(dell.fiegarch)
Estimated Coefficients:
--------------------------------------------------------------
                       Value Std.Error t value Pr(>|t|)
C              0.39494 0.08981 4.397 5.946e-006
A             -0.06895 0.04237 -1.627 5.195e-002
GARCH(1) 0.65118 0.17820 3.654 1.343e-004
ARCH(1)   0.15431 0.04578 3.370 3.867e-004
LEV(1)     -0.09436 0.02691 -3.507 2.346e-004
fraction     0.34737 0.11408 3.045 1.188e-003
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crystalcai 发表于 2012-5-29 13:09:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
epoh 发表于 2012-5-29 11:08
modeling financial time series with s-plus
chap8. Long Memory Time Series Modeling
page 298/1016
...
那是可以用igarch吗?
我们没教过figarch,老师没要求。。。
我用的是R软件。。

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epoh 发表于 2012-5-29 20:52:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crystalcai 发表于 2012-5-29 13:09
那是可以用igarch吗?
我们没教过figarch,老师没要求。。。
我用的是R软件。。
系数加起来是1.06,说明收益率的方差序列是非平稳的
收益率可能服从IGARCH 过程,IGARCH models are unit-root GARCH
##########
library(rgarch)
data=read.table("sp5.txt")
variance.model=list(model="iGARCH",garchOrder=c(1,1))
mean.model=list(armaOrder=c(0,0),include.mean=T,garchInMean=F)
spec=ugarchspec(variance.model=variance.model,mean.mode=mean.model,distribution.model="norm")
fit=ugarchfit(data=data,spec=spec)
fit

Model   : iGARCH (1,1)
Exogenous Regressors in variance equation: none

Include Mean    :  TRUE
AR(FI)MA Model  : (0,0,0)
Garch-in-Mean   :  FALSE
Exogenous Regressors in mean equation: none

Conditional Distribution:  norm

Optimal Parameters
--------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu      0.007406    0.001526   4.8542 0.000001
omega   0.000051    0.000017   2.9219 0.003480
alpha1  0.142854    0.021433   6.6653 0.000000
beta1   0.857146          NA       NA       NA

Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu      0.007406    0.001589   4.6619 0.000003
omega   0.000051    0.000019   2.6907 0.007131
alpha1  0.142854    0.024974   5.7201 0.000000
beta1   0.857146          NA       NA       NA

LogLikelihood : 1268.238

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crystalcai 发表于 2012-5-29 21:00:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
epoh 发表于 2012-5-29 20:52
系数加起来是1.06,说明收益率的方差序列是非平稳的
收益率可能服从IGARCH 过程,IGARCH models are unit- ...
谢谢你啊,那从你的这个数据来看得话,最后得出的iGARCH公式什么是什么呀?

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epoh 发表于 2012-5-29 21:08:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crystalcai 发表于 2012-5-29 21:00
谢谢你啊,那从你的这个数据来看得话,最后得出的iGARCH公式什么是什么呀?
page 23/27 : IGARCH model
Conditional Heteroscedastic Models.pdf (119.57 KB)

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crystalcai 发表于 2012-5-29 21:24:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
epoh 发表于 2012-5-29 21:08
page 23/27 : IGARCH model
非常感谢你哦。就是我现在比较赶时间,到你上面那里,我都已经做出来了,就不知道哪个参数对应的是iGARCH模型的那个系数?

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epoh 发表于 2012-5-29 21:41:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crystalcai 发表于 2012-5-29 21:24
非常感谢你哦。就是我现在比较赶时间,到你上面那里,我都已经做出来了,就不知道哪个参数对应的是iGARCH ...
page 24/27
mu        0.007406  : mean equation Constant  
omega   0.000051  : variance equation Constant   
alpha1   0.142854  : ARCH  
beta1    0.857146  : GARCH  (1-alpha1)     

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crystalcai 发表于 2012-5-30 00:13:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
epoh 发表于 2012-5-29 21:41
page 24/27
mu        0.007406  : mean equation Constant  
omega   0.000051  : variance equatio ...
非常感谢

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楚韵荆风 学生认证  发表于 2012-5-30 00:15:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
epoh老师很耐心的解答这位同学的问题,,咱也学习了。
共享是一种彼此的快乐

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