叶五一教授（高等计量经济学）在线访谈活动预提问

叶老师，您好。既然您研究计量经济学这么深入，那晚辈斗胆向您请教：1.请问您能不能用Eviews6.0编写一个PVAR模型与PVEC模型的估计程序啊，这个论坛里对这方面基本处于空白，希望能够“久旱逢甘露”。2.计量经济学里的回归方法很多，但当前有个最基本的问题大部分文献都没有提到，那就是要求回归样本必须满足正态分布假设条件，所有文献都不管三七二十一就回归，请问对于这个问题您怎么看？谢谢教授！

教授你好！想问一下评价标准到底哪个最重要，是unbiased 还是 consistency?复制搜索


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多谢楼主啊 这个是好东东~

叶老师，您好！我学过中级计量经济学，学的也不是很深，不知道这个与您所研究的高等计量经济学差别在哪？另外，因为计量经济学自己学的不是很好，想请问下解决计量经济学问题从哪入手？模型的选取应该怎么看？目前我只用过多元线性回归模型，其他基本没用过。此外，解决计量经济学问题的常用统计软件您推荐哪个？
谢谢您！
祝好！

你好，能否对中级与高级计量经济学给以清楚的界定，谢谢。

叶教授好！在学习经管理类期刊论文时，往往很很或者几乎就不可能获取作者的数据重复验证，不知道作者是否对建立起的实证模型进行说明，比如正态性、异方差、多重共线性、自相关以及遗漏变量等等，我自己偶尔也做一做但是很难满足模型所需条件，请问这些一般类似这样检验的“度”是什么？

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支持叶老师！

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叶教授，您好，请问下，金融中的数学统计计算出来的数据，究竟误差有多大，为什么很多情况 偏差如此之大，甚至诺贝尔经济学奖的获得者 所建立的运算模型，有时也会失真，是什么原因？谢谢