叶五一教授（高等计量经济学）在线访谈活动预提问

叶老师可是个好老师，我上过他的高等计量经济学和风险度量两门课。虽然课很难，啥也没听懂，不过考试都让过了。

貌似叶老师还是个讲师，离教授还有一段距离，不过可以看出这个评职称有多么的扯淡了。去他奶奶的职称吧。挺叶老师！！！！

教授好，我有如下几个小问题：第一，我现在在做公司业绩与宏观经济指标的回归时，考虑到行业的异质性，剔除金融行业，按照证监会分类一共12个，大部分是制造业行业，我通过平衡面板数据回归时，无论是固定效应，还是随机效应，stata都读不出，说很多变量之间具有严重的贡献性，当我用混合ols回归时，能得出结果。或者当我在把制造业细分时，能得出随机效应的结果，请问，这问题难道是出在行业分类上么？第二，当我把行业分为12个，分边做回归时能做出结果，请问，分边做回归和一起做回归？有什么区别么？第三我看到很多经济类学术刊物，在做面板数据应用模型时，都省略到面板数据模型的设定检验，是否我也可以省略。第四，若是非平衡面板数据，是否混合ols回归比此做出来的结果要好？ 非常感谢！！！

厉害

lanna_ou 发表于 2012-6-4 19:34
你问的第一个问题我曾经也纠结了很久，我来回答一下吧。工具变量方法的第一阶段是是内生解释变量z对工具变 ...

谢谢楼主的解答，这个问题我现在终于懂了

01 伍德里奇的《计量经济学导论》，这本书是中初级计量，我想知道，要搞明白这本书，需要看些什么辅导书。

02 威廉格林的《计量经济导论》，这本书是高级计量，我想知道，要搞明白这本书，数学要达到什么样的程度，我这段时间被这本书搞惨了，如果教授又什么在数学和计量方面的经典书籍或辅导书，请推荐给大家吧。

03 若考研要考计量，应该使用那些书籍呢？
04 怎么用好这些书籍？

您好，叶五一老师！我想请问的问题有：1、现在关于面板的单位根检验一直在研究中，我年初研究发现国外有学者已经编写出第二代的面板单位根了，但是我很想知道单位根的稳健性与有效性是否能达到最优？；2、关于动态面板门限的编程代码，是否已经有人编写了，就是在非线性中如何进行GMM估计。最后谢谢叶老师