大家一起读Paper（10）：内生性问题实例

避免内生性的问题，还有一种方法就是使用行业或地区的平均值替代单个样本的变量
这个方法的假设是，内生性只存在个体层面，而不可能存在行业或地区层面
这样可以避免内生性，主要做法可以参看以下lin chen et al(2010,2011)在JFE上面的文章

千年孤独 发表于 2012-6-3 09:59
内生性只是做定量的重要一个方面，还要顾及其他变量的。

如果只研究因果关系，解决了重点关注的变量，其他变量不用管了（当然，这些控制变量要尽可能外生）。

denver原来是搞公司金融的呀

xiongjc 发表于 2012-6-3 00:56
楼主搞错了一个问题
在IV估计里面，也是将工具变量与其他外面变量一起回归，取估计值做回归
所以本质上， ...

这个说法也是错的
简单说
如果是exactly identifed case～常用估计方法有IV TSLS RRF～
如果是overidentified case～常用估计方法有TSLS和LIML

如果你理解IV估计是一个大类估计～TSLS只是其中的一个小类估计方法而已～

So, "所以本质上，2SLS就是IV" 是错的！

mark　有空时看看　

thanks for sharing

用拆股合股做自然实验的文章好像也有不少了。

千年孤独 发表于 2012-6-3 08:59
内生性只是做定量的重要一个方面，还要顾及其他变量的。

不明白你的意思，内生性问题和其他变量怎么联系在一起的？

voa78 发表于 2012-6-3 09:39
避免内生性的问题，还有一种方法就是使用行业或地区的平均值替代单个样本的变量
这个方法的假设是，内生性 ...

这种方法的问题是，忽略了个体样本的信息，造成非常大的信息损失

voa78 发表于 2012-6-3 09:39
避免内生性的问题，还有一种方法就是使用行业或地区的平均值替代单个样本的变量
这个方法的假设是，内生性 ...

有时间的话，欢迎讲一下这两篇文章哈