关于时间序列的模型检验（都是重大人，重大的过来扎起啊！）

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weifq_25 发表于 2012-6-7 18:47:30 |AI写论文

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时间序列的建模过程大致如下：平稳化处理---》模型识别---》参数估计---》模型检验---》模型预测，在模型检验这一步，有两个问题：1、模型检验就是看预测值和误差值之差所构成的序列是否为白噪声序列吗？白噪声要求序列的均值为0，感觉这个要求很严格，基本上无法满足要求？2、书上说如果模型不能满足要求则重新进行参数估计，这里指的重新进行参数估计是指换一种参数估计方法进行估计吗？如果用同一种参数估计方法，每次估计出来的结果不都一样吗？求高手指点！

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关键词：模型检验时间序列白噪声序列参数估计高手指点模型

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沙发

hyf871847437

发表于 2020-5-7 13:41:58

楼主我不太明白

藤椅

gao2021 发表于 2020-5-10 07:07:49

感谢楼主！

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gao2021 发表于 2020-5-12 20:12:10

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三江鸿 发表于 2022-6-14 19:47:57

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三江鸿 发表于 2022-7-2 11:30:31

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三江鸿 发表于 2022-7-18 17:41:15

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三江鸿 发表于 2022-8-10 11:05:44

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三江鸿 发表于 2022-10-20 19:48:56

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悠悠仔 发表于 2023-2-26 21:41:51 来自手机

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