关于时间序列检验以及多元回归模型检验到底先做哪个

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本人计量小白，最近在研究时间序列问题，弱弱的问一句，到底是先做平稳性、单位根、协整以及格兰杰因果检验还是先做异方差、序列相关检验啊，研究论文时发现有的作者只做了时间序列的相关检验并木有检验异方差还有序列相关啊，求解啊，两个冲突么

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关键词：多元回归模型 时间序列 模型检验 多元回归 回归模型 检验

你多读些文献就行了，每个人思路不同

那要看你希望怎么分析了

时间序列的回归和截面回归不太一样 时间序列更注重平稳，协整，自相关；截面回归更注重异方差，自相关和共线性

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-9 14:18
时间序列的回归和截面回归不太一样 时间序列更注重平稳，协整，自相关；截面回归更注重异方差，自相关和共线 ...

那么请问“面板数据的回归分析”注重的是什么呢？

面板数据的话，只要N>T就不需要检验数据的平稳性了~

sunny22961 发表于 2017-1-19 13:24
面板数据的话，只要N>T就不需要检验数据的平稳性了~

N>t 就不用做单位根检验  平稳性检验 等等吗？ 不是把  我怎么发现论文里面都检验了