[讨论]BS公式....matlab 计算

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帮别人写的, 大家看看吧......

fzero迭代就截..... 看 help fzero 效率高些

%[Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)
%N表示总股本，M表示认股权证数量
N=64.553;
M=12.65;

stk_price=45; %('股票现价');
strick_price=40;%('执行价格');
m_time=5; %('年化存续期');
vol=0.30; %('波动率');
rate=0.0252; %Annualized, continuously compounded risk-free rate of
%return over the life of the option, expressed as a positive decimal number.
pchange=0.05; %('敏感性分析中的价格变化幅度');
vchange=0.05; %('敏感性分析中的隐含波动率变化幅度');

bls=blsprice(stk_price, strick_price, rate, m_time, vol);

result=fzero(@(w) obj(w,stk_price, M, N, strick_price, rate, m_time, vol),bls)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

function f=obj(w,stk_price, M, N, strick_price, rate, m_time,vol)
f=blsprice(stk_price+(M/N)*w, strick_price, rate, m_time, vol)*N/(M+N)-w;

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关键词：MATLAB matla atlab bs公式 Lab MATLAB 讨论 公式

http://blog.csdn.net/aris_zzy/archive/2007/02/18/1511581.aspx

这个是什么？

thanks

很感谢 还有新奇期权的定价方面的么

急寻matlab编的蒙特卡罗模拟程序！！感谢

QQ：17268596

怎么和你链接的内容不太一样 不好意思 我不懂编程的

所以希望楼主能解释下 希望和你联系，想向你请教编程！！

连接有3种方法.... 这里只是贴出了一种..

联系我, 看我 MSN (还有编程服务是收费的, PS 最近缺钱 炒股票)

matlab都提供的有BS公式计算,你还收钱

以下是引用WUNENG在2007-4-10 13:11:00的发言：

matlab都提供的有BS公式计算,你还收钱

编程服务.. 根据需要编程