SAS哪个过程可以完成LAD回归估计

SAS中的REG过程可以完成OLS回归估计，但不知道哪个过程可以完成LAD（least absolute deviation)估计,或者SAS/IML中是否可以用CALL来调用已有的某个module来完成这种估计。谢谢！

bobguy 发表于 2012-6-14 06:50
The QUANTREG Procedure does it.

SAS IML does it too.

Here is an example,

http://support.sas.com/documenta ... tatexpls_sect13.htm


The estimation of LAV can be casted into a linear programming problem.  Any solver with interior-point methed can solve a reasonable big problem within a reasonable time.

The QUANTREG Procedure does it.

谢谢老兄的解答，我也记得quantreg好像能够做这个，但需要在9.2中，可惜我手头上没有这个版本，很多人都安装了9.3了，我也下载了一个，但不知道为什么就是装不上。

bobguy 发表于 2012-6-14 06:58
SAS IML does it too.

Here is an example,

在你给的这个链接中，q=0.5就是LAD估计吧。

harlon1976 发表于 2012-6-14 07:22
谢谢老兄的解答，我也记得quantreg好像能够做这个，但需要在9.2中，可惜我手头上没有这个版本，很多人都安装 ...

如果9.1.3，可以用web 下载。Koenker也维护了一个对应的R版本。比起sas做的东西更加全面。不过让我感到不便的是，r的结果和sas的结果差异太大了。
q = 0.5 的L1估计是经典的分位回归，但是分为回归是在整个分布之上的，不局限于median。另外，在即将的新版本之中STAT12.1里，更多的分为回归将出现，比如说对于lifetime数据。
不过迄今为止，sas的分位回归还是比较幼稚。在以下我做了一个简单的模型选择。旨在抛砖引玉，但是很显然大家都不是很感兴趣。无奈何。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3a9263601013dpc.html
京剧

厉害

jingju11 发表于 2012-6-14 08:38
如果9.1.3，可以用web 下载。Koenker也维护了一个对应的R版本。比起sas做的东西更加全面。不过让我感到 ...

如果9.1.3，可以用web 下载.请问这句话是什么意思？

sas 给出的可以下载的过程. you can install it by yourself. jingju

jingju11 发表于 2012-6-15 07:29
sas 给出的可以下载的过程. you can install it by yourself. jingju

我还是没有弄懂你的意思，我已经有了SAS9.1.3，你的意思是下载quantreg过程这个模块然后安装吗?