关于GARCH模型的评判

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上图是我运行的计量结果，根据AIC sc 及其他评判标准，感觉这个较合适，由于自己非计量高手，有较明白的同学能不能跟我说一下那个方差方程系数不显著可以吗？谢谢了！！！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型

上图说明系数在10%、5%下不显著为0.003375，可以看做系数不显著为零，但去除常熟C的话就是默认C为零，所以上图不显著都没关系。

本人认为，均值方程中常数项不显著，可以尝试ARCH建模的其他选择

lenovoq 发表于 2012-6-14 19:18
上图说明系数在10%、5%下不显著为0.003375，可以看做系数不显著为零，但去除常熟C的话就是默认C为零，所以上 ...

谢谢了！

haoyun010 发表于 2012-6-14 19:22
本人认为，均值方程中常数项不显著，可以尝试ARCH建模的其他选择

我试了好多其他，但比较来比较去，感觉这个是其中较好的，

hudajinronghe 发表于 2012-6-14 20:26
我试了好多其他，但比较来比较去，感觉这个是其中较好的，

好的。以上图示可以作为一个计量分析过程中较好选择的必然结果，基本上系数不显著为零，可以继续进行。

我也经常遇到这种情况

clayboy 发表于 2012-6-15 15:53
我也经常遇到这种情况

恩，我看到其他人写的文献，感觉他们的计量效果非常完美，可是没有给出实证过程，但不知道为什么，我用的也差不多类似的数据，试了好多次也没出现较理想的结果

系数实际上可以舍去了