跪求高人指点啊，两列时间序列数据EG检验有协整关系但没有Johansen关系

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请各位高手们帮个忙：
                          我两列时间序列数据都是一阶平稳的，用EG法检验原序列残差是平稳的，但是用Johansen检验没有协整关系，那这样的话，我还能做格兰杰因果检验吗，还有试图建立的VECM模型不平稳 ，有个根一直是1，这是什么问题啊，跪求高人指点，小妹不胜感激。

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关键词：Johansen Hansen johans 时间序列数据 求高人指点 不胜感激 格兰杰 模型

可以的。通俗点理解，不是很准确。你可以近视的理解为协整代表两种变量之间的长期稳定关系，而因果检验则描述了两种变量之间的短期波动，所以，两者并不冲突。你还可以做一下方差分析，进一步分析两者之间的内部关联性性。

hawk8029 发表于 2012-6-15 11:20
可以的。通俗点理解，不是很准确。你可以近视的理解为协整代表两种变量之间的长期稳定关系，而因果检验则描 ...

您好，谢谢您的帮助，但是我做的格兰杰因果检验是基于VECM上的检验，但是VECM模型有个单位根是1，不稳定，这样这个检验结果还可靠吗

是可以的。Granger因果检验一般有两种形式:对于非协整序列间的因果检验适合用VAR模型进行检验；对于协整序列间的因果检验适合用VEC模型进行检验。

请问楼主一下，johanson怎么做啊，我的时间序列，EG两步法做出来的不是协整的，想用johanson 检验下，不知道怎么做，我附上数据，可不可以请楼主帮我做一下johanson检验，如果能楼主能帮忙教导下jonhanson检验法，更是不胜感激啊

忘了附上了数据了，

数据老是传不上，就把链接发过来了，就是压缩包或excel的都对。谢谢了

wangyan826 发表于 2012-6-16 10:24
数据老是传不上，就把链接发过来了，就是压缩包或excel的都对。谢谢了

我做协整一个是基于VAR模型做的  就是先建立VAR模型，还有个  把两列数据按组打开，然后点view里 有个co-integration的  我不知道这样对不对啊