请教一个关于协整检验与格兰杰检验结果对比的问题

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   向大家请教一个问题，三个时间序列通过了协整检验，实证结果显示三变量之间在5%的显著水平上存在一个协整方程,并得到一个最终正规化后的协整方程：

Y=—0.03*X1+0.95*X2 ，其中X1的系数显著为负。

   另外，三变量的Granger因果检验的结果显示，变量X1不能引起Y 的P值为0.0366，即格兰杰因果检验结果表明，在5%的显著水平上，X1是引起变量Y变动的Granger原因。那么，两个检验结果，即协整方程得到的变量X1 的系数显著为负与格兰杰检验得到的P值显著为正应该不矛盾，不知对否？为此特向大家请教，非常感谢！

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关键词：格兰杰检验结果 关于协整检验 格兰杰检验 协整检验 格兰杰 格兰杰 矛盾

请大家多提意见，谢谢！

haoyun010 发表于 2012-6-15 18:13
请大家多提意见，谢谢！

我觉得是不矛盾的。协整的系数结果代表长期稳定的关系是负向的，格兰杰只是检验领先滞后关系，那个P值只是对比格兰杰检验统计量查表时候用到的概率值。仅供参考哈。

ly0562 发表于 2012-9-16 09:32
我觉得是不矛盾的。协整的系数结果代表长期稳定的关系是负向的，格兰杰只是检验领先滞后关系，那个P值只是 ...

谢谢