上市公司收益反转指标计算Stata代码（附2000-2024年数据）Pastor & Stambaugh

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

收益反转指标

计算说明

---

dvol为股票的日成交金额（10亿元为单位）
在每个年度内采用日度数据对回归模型(1)进行估计，得到收益反转指标Gamma，Gamma越小，则股票在年度内的流动性越好。


参考文献

---

吴偎立, 常峰源. ETF,股票流动性与流动性同步性[J]. 经济学(季刊).

数据说明

---

选择A股2000-2024年数据
最后计算结果为年度数据结果包含两份结果：一份未做剔除，一份剔除金融保险行业和剔除ST、*ST和PT的

结果说明

---

数据截图




各年数据量



缩尾后描述性统计



附件下载

---

上市公司收益反转指标计算Stata代码（附2000-2024年数据）Pastor & Stambaugh (76 Bytes, 需要: RMB 38 元)

2025-5-6 17:27:22 上传

需要: RMB 38 元  [购买]

---

经管之家：momingiqmiao7
欢迎关注，分享更多实用的数据，独家发布，严禁转载获利，转载必究，有任何问题在可以帖子下方回复，及时回复
批量购买可享优惠


【关注】【帖子索引2023年】【帖子索引2022年】【帖子索引2021年】【使用常见问题】【点击查看更多帖子】【Stata软件下载】【Stata免费学习资料】

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享4 收藏0 回帖

关键词：Pastor Stata Astor 指标计算 上市公司

相关内容：收益反转指标代码stata

本数据源自上市公司权威数据库，由Stata软件整理得出，真实可靠可复现，多次人工校对确保数据的准确性，如何任何问题可联系本人（momingqimiao7）沟通！

用过的都说好