[经济] 请教计量经济学的自由度问题！急 [推广有奖]

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baibiying 发表于 2012-6-20 19:11:23 |AI写论文

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对于计量中的自由度不是很理解，，请问为什么RSS的自由度是n-k-1, 本来自由度是n, 那么到底是哪k+1个限制条件呢？有的地方说是因为有k+1个待估计参数，他们就是限制条件，为什么？？？？

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ivy_zheyu 发表于 2012-10-31 10:24:39

减去的是被限制的条件个数

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nanmo 发表于 2012-10-31 11:35:30

多元回归里的吧，应该是ESS的自由度是n-k-1吧，我这么理解的：
根据TSS=ESS+RSS，TSS=sum (yi-uy)^2 ，其中uy为y1...yn的均值，有n个这样的平方式相加，自由度本来为n，但本身有个限制条件sum(yi-uy)=0 于是TSS自由度为n-1; 而RSS=sum(yi*-uy)^2，其中yi*为yi的预测值，由t元回归方程得到，k元回归方程加上截距共有k+1个参数，自由度本来为k+1，但本身有个限制条件sum(yi*-uy)=0 于是TSS自由度为k，根据这两个自由度，得到ESS自由度为n-1-k

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nijunlun 发表于 2013-1-21 11:52:09

根据TSS=ESS+RSS，TSS=sum (yi-uy)^2 ，其中uy为y1...yn的均值，有n个这样的平方式相加，自由度本来为n，但本身有个限制条件sum(yi-uy)=0 于是TSS自由度为n-1; 而ESS=sum(yi*-uy)^2，其中yi*为yi的预测值，由t元回归方程得到，k元回归方程加上截距共有k+1个参数，自由度本来为k+1，但本身有个限制条件sum(yi*-uy)=0 于是ESS自由度为k，根据这两个自由度，得到RSS自由度为n-1-k
改了几个词。