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[问答] 求助：GARCH(1,1)模型做好后如何求波动率 [推广有奖]

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wsdbr 发表于 2007-3-12 11:07:00 |AI写论文

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我想求一支股票的波动率，到这一步该怎么办，烦请达人赐教！
不胜感谢！

[此贴子已经被作者于2007-3-12 22:12:20编辑过]

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 波动率 求助 GARCH 模型

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wsdbr 发表于 2007-3-12 11:48:00

我用的EVIEWS5.0
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wsdbr 发表于 2007-3-13 08:05:00

如果图片看不到的话麻烦去百度空间去看下,里面就这一个图

http://hi.baidu.com/daish
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wsdbr 发表于 2007-3-13 11:12:00

哪位学友明白请帮忙,就差最后一步了

我想得出最后的波动率数值

QQ26110649
报纸
金融小白冲啊 发表于 2020-3-10 09:18:40
求问作者，解决了么？怎么解决啊？我也做到这一步了
地板
金融小白冲啊 发表于 2020-3-10 10:07:46
我会了，点proc-make GARCH variance
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