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[问答] GARCH(1,1) 有难,需要帮助 [推广有奖]

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wsdbr 发表于 2007-3-13 19:43:00 |AI写论文

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用garch(1,1)模型对股票收盘价进行处理,得到如下结果,怎么计算其年波动率?

在EVIEWS5.0软件中可以直接得到吗?知道的朋友请帮忙,谢了!

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH Eviews5 GARCH

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amitacn 发表于5楼  查看完整内容

条件方差方程你已经算出来了，把初始值带入（比方你可以选长时间的标准差和数据作为初始值），就可以迭代算出来了条件方差。就是你的波动率了，

本帖被以下文库推荐
沙发
wsdbr 发表于 2007-3-13 20:19:00

或者可以说我用GARCH(1,1)模型怎么样才能得到一只股票的日波动率

用的软件是EVIEWS5.0
藤椅
bluesky_007 发表于 2007-6-5 19:04:00
Make Garch Variance Series 这个命令可以得出一列条件方差
板凳
louislau2010 发表于 2013-1-5 14:17:59
你可以找本计量经济学来看看，不是直接得出年化波动率的，
报纸
amitacn 发表于 2013-5-27 15:32:59
条件方差方程你已经算出来了，把初始值带入（比方你可以选长时间的标准差和数据作为初始值），就可以迭代算出来了条件方差。就是你的波动率了，
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地板
jackone567 发表于 2013-7-12 15:46:23
正好需要
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xy_ycl 发表于 2014-5-11 16:49:53
正在研究这个问题，楼上回答的很好
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