楼主: grace_xiaozhi
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[问答] R中安装garch族 [推广有奖]

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grace_xiaozhi 发表于 2013-12-17 16:12:13 |AI写论文

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请问牛人,如何在R中装上Tgach, garch-m, Egarch?
网上虽然有相关的安装方法,如 and Ox, interfacing "garchOxFit" installation instructions (for Windows OS)
March 2008, David Matteson and Ruey Tsay

Business 41202: Analysis of Financial Time Series (FTS)
Instructor: Ruey S. Tsay
Class webpage:  http://faculty.chicagogsb.edu/ruey.tsay/teaching/bs41202/sp2008
(all necessary links are found at the above class page under "R and Ox")

####################################
1) Download and install R:

FTS class page click: Download R here

。。。。。。。。。。。。。。。。。
但是我的R中没有fSeries, 而且网页上也找不到"GarchOxModelling.ox",
请牛人指点
大谢
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请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:GARCH ARCH ARC RCH Installation necessary Download Windows Series 如何

沙发
DM小菜鸟 发表于 2014-12-12 00:03:11

fSeries包已经不再使用

现在用timeSeries 替代

我们用rugarch 包处理garch问题

  

rgarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。

该包最早在http://rgarch.r-forge.r-project.org上发布,现已发布到CRAN上。

简单而言,该包主要包括四个功能:

1. 拟合garch族模型

2. garch族模型诊断

3. garch族模型预测

4. 模拟garch序列

5. 拟合序列分布


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