求助，VAR-DCC-GARCH

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用rat软件做的VAR-DCC-GARCH，有两种不同形式的结果，但我不明白他们的区别，请教大家！

GARCH(P=1,Q=1,model=varbefore,mv=DCC,hmatrices=hd,rvectors=rd,dist=t)

   Variable                    Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

********************************************************************************

1. HS{1}                    0.916663724  0.034820200     26.32563 0.00000000

2. ZHONGCHUANG{1}         -0.050861318 0.020072394     -2.53389  0.01128029

3. DQS{1}                   0.103041821  0.114586661      0.89925 0.36852060

4. NASDAQ{1}               -0.071775150  0.086808978     -0.82682 0.40834072

5. Constant                 0.035299647  0.023769996      1.48505 0.13753042

6. HS{1}                    0.143677846  0.049393634      2.90883 0.00362780

7. ZHONGCHUANG{1}          0.902844633  0.024006845     37.60780 0.00000000

8. DQS{1}                   0.167998201  0.151692101      1.10749 0.26808009

9. NASDAQ{1}               -0.069374773  0.106574812     -0.65095 0.51507937

10. Constant                  0.014903023  0.020673109      0.72089 0.47097764

11. HS{1}                     0.075462663  0.030456182      2.47775 0.01322155

12. ZHONGCHUANG{1}          0.025640052 0.018338139      1.39818  0.16205848

13. DQS{1}                    0.779885657  0.026037817     29.95204 0.00000000

14. NASDAQ{1}                 0.012694923  0.022229497      0.57108 0.56794230

15. Constant                  0.028457755 0.009579194      2.97079  0.00297037

16. HS{1}                     0.033107850  0.037734913      0.87738 0.38028038

17. ZHONGCHUANG{1}          0.010651704 0.021583754      0.49351  0.62165537

18. DQS{1}                    0.245451577  0.029652719      8.27754 0.00000000

19. NASDAQ{1}                 0.664057377  0.020902315     31.76956 0.00000000

20. Constant                  0.063928045  0.009240497      6.91825 0.00000000

21. C(1)                      0.033929235  0.002813645     12.05882 0.00000000

22. C(2)                      0.042532528  0.001965969     21.63438 0.00000000

23. C(3)                      0.027237733  0.003385332      8.04581 0.00000000

24. C(4)                      0.053947659  0.006271777      8.60166 0.00000000

25. A(1)                      0.263180497  0.017945117     14.66586 0.00000000

26. A(2)                      0.546483182  0.015219798     35.90607 0.00000000

27. A(3)                      0.160277016  0.011925703     13.43963 0.00000000

28. A(4)                      0.127118635  0.010040606     12.66045 0.00000000

29. B(1)                     -0.116877263  0.037109557     -3.14952 0.00163539

30. B(2)                     -0.092772507  0.002814485   -32.96251  0.00000000

31. B(3)                      0.198282638  0.023344844      8.49364 0.00000000

32. B(4)                      0.254036112  0.021604480     11.75849 0.00000000

33. DCC(1)                    0.414838488  0.031632324     13.11439 0.00000000

34. DCC(2)                    0.585916762  0.039655961     14.77500 0.00000000

35. Shape                     3.374649868  0.054588594     61.81969 0.00000000

   GARCH(P=1,Q=1,model=varbefore,MV=DCC,VARIANCES=VARMA,RVECTORS=RD,HMATRICES=HD,DIST=T)

   Variable                   Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

********************************************************************************

1. HS{1}                    0.969448836  0.009888338     98.03961 0.00000000

2. ZHONGCHUANG{1}         -0.015713535  0.004835152     -3.24985 0.00115465

3. DQS{1}                   0.261977563  0.028301441      9.25669 0.00000000

4. NASDAQ{1}               -0.164005706  0.022575052     -7.26491 0.00000000

5. Constant                 0.016106556  0.003082466      5.22522 0.00000017

6. HS{1}                    0.010976430  0.007896087      1.39011 0.16449547

7. ZHONGCHUANG{1}          0.953861767 0.006467491    147.48560  0.00000000

8. DQS{1}                   0.198539801  0.027487215      7.22299 0.00000000

9. NASDAQ{1}               -0.134248389  0.022870931     -5.86983 0.00000000

10. Constant                  0.005380339 0.004323977      1.24430  0.21338793

11. HS{1}                    -0.007685708  0.003620063     -2.12309 0.03374660

12. ZHONGCHUANG{1}          0.000859668  0.002092318      0.41087 0.68116895

13. DQS{1}                    0.977396975  0.013727983    71.19742  0.00000000

14. NASDAQ{1}                -0.012306044  0.008146622     -1.51057 0.13089801

15. Constant                 -0.000531159  0.001839640     -0.28873 0.77278810

16. HS{1}                    -0.008837234  0.005299063    -1.66770  0.09537577

17. ZHONGCHUANG{1}          -0.006624368  0.002973692     -2.22766 0.02590333

18. DQS{1}                    0.036760031  0.018047510      2.03685 0.04166530

19. NASDAQ{1}                 0.940859981  0.013741410     68.46896 0.00000000

20. Constant                  0.002819442  0.002464336      1.14410 0.25258294

21. C(1)                      0.002023728  0.000387772      5.21886 0.00000018

22. C(2)                      0.000490370  0.000580968      0.84406 0.39863725

23. C(3)                     0.000174995  0.000036673      4.77176 0.00000183

24. C(4)                      0.000572716  0.000054594     10.49045 0.00000000

25. A(1,1)                    0.879976134  0.027011895     32.57736 0.00000000

26. A(1,2)                   -0.092146633 0.010587227     -8.70357  0.00000000

27. A(1,3)                   -0.599869034  0.049461275   -12.12805  0.00000000

28. A(1,4)                    0.405351983  0.051788394      7.82708 0.00000000

29. A(2,1)                    0.003110682  0.048266038      0.06445 0.94861298

30. A(2,2)                    0.652876469  0.029441398     22.17546 0.00000000

31. A(2,3)                    0.181695317  0.122576513      1.48230 0.13826016

32. A(2,4)                   -0.155396043  0.107517212    -1.44531  0.14836994

33. A(3,1)                    0.051242791  0.011765514      4.35534 0.00001329

34. A(3,2)                   -0.101450856  0.006437525   -15.75929  0.00000000

35. A(3,3)                    0.718375925  0.034475784     20.83712 0.00000000

36. A(3,4)                    0.009496814  0.026006705      0.36517 0.71498606

37. A(4,1)                    0.025849092  0.000396750     65.15203 0.00000000

38. A(4,2)                   -0.151410881  0.003847649   -39.35153  0.00000000

39. A(4,3)                   -0.298261623  0.030946201     -9.63807 0.00000000

40. A(4,4)                    1.055354217  0.034726590     30.39038 0.00000000

41. B(1,1)                    0.056798068  0.025894059      2.19348 0.02827290

42. B(1,2)                    0.035761086 0.011545605      3.09738  0.00195242

43. B(1,3)                   -0.032945417  0.071138505     -0.46312 0.64328085

44. B(1,4)                    0.029336038  0.065999419      0.44449 0.65668884

45. B(2,1)                   -0.167669047  0.046194706    -3.62962  0.00028384

46. B(2,2)                    0.473868451  0.028828262     16.43763 0.00000000

47. B(2,3)                   -0.315883743  0.085008171     -3.71592 0.00020246

48. B(2,4)                    0.259980110  0.068794449     3.77909  0.00015741

49. B(3,1)                   -0.039524382  0.012686353     -3.11550 0.00183631

50. B(3,2)                    0.065315185  0.006796670      9.60988 0.00000000

51. B(3,3)                    0.417864026  0.017054884     24.50114 0.00000000

52. B(3,4)                    0.007201495  0.018420871      0.39094 0.69584001

53. B(4,1)                   -0.056560235  0.011102740     -5.09426 0.00000035

54. B(4,2)                    0.084388663  0.006283543     13.43011 0.00000000

55. B(4,3)                    0.226480712  0.027458378      8.24815 0.00000000

56. B(4,4)                    0.169300071  0.027896380      6.06889 0.00000000

57. DCC(1)                    0.870580476  0.001036298   840.08676  0.00000000

58. DCC(2)                    0.127198609 0.001140170    111.56111  0.00000000

59. Shape                     5.582767417  0.120330037     46.39546 0.00000000

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：DCC-GARCH GARCH ARCH ARC VaR 436

楼主弄明白了吗？同问