dcc-garch

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进行两市场间波动溢出效应研究，通过用DCC-GARCH模型估计出各系数参数后，如何通过Walt test对相应参数进行测试，在RATS里面怎么实现，希望高手指点，谢谢！
在winrats7.0中dcc-garch模型参数估计方式：
garch(p=1,q=1,model=var1,variances=varma,mv=dcc,method=bfgs,iters=200 ,pmethod=simplex,piters=20,hmatrices=hd,rvectors=rd,distrib=t)

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关键词：DCC-GARCH GARCH ARCH ARC RCH method 模型 如何

我是用的MATLAB，今天看到你在MATLAB论坛里的帖子，
问 神经网络的。呵呵
你对DCC GARCH  很了解吗？
我最近在和朋友做，不过不是 ucsd 里的那个，而是做成 MRS DCC GARCH ,
就是有 Markov regime switching  效应的 DCC GARCH.

希望有机会可以和你交流

winrats7.0
软件里面有Markov regime switching  效应的 DCC GARCH 的相关程序，可能需要改进，才能用，你可以看一下。不知道你现在这块做的怎么样，有没有做出来？我之前看过，没有做出来，后来就放弃了 ，不过很感兴趣对这方面！

Walt test 好像在winrats需要自己编程。

说句良心话，winrats是一个非常非常优秀的软件！

是的，尤其是对时间序列数据分析，以及金融方面的建模研究，非常便利的

我用STATA做DCC-GARCH， 不过还不是很了解怎么读结果。

zhangtao 发表于 2011-7-2 09:15
说句良心话，winrats是一个非常非常优秀的软件！

有没有哪本书里有详细介绍DCC-GARCH模型的？最主要的是我希望我能看得懂。最重要的是我能作出一个结果来，并且知道怎么解读结果。
Dynamic conditional correlation MGARCH model

Sample: 1 - 2015                                   Number of obs   =      2014
Distribution: Gaussian                             Wald chi2(1)    =      2.21
Log likelihood =  17476.35                         Prob > chi2     =    0.1374

------------------------------------------------------------------------------
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_toyota  |
        arch |
         L1. |   .0608188   .0086675     7.02   0.000     .0438308    .0778067
             |
       garch |
         L1. |   .9219957   .0111066    83.01   0.000     .9002272    .9437643
             |
       _cons |   4.49e-06   1.14e-06     3.95   0.000     2.27e-06    6.72e-06
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_nissan  |
        arch |
         L1. |   .0876161     .01302     6.73   0.000     .0620974    .1131348
             |
       garch |
         L1. |   .8950964   .0152908    58.54   0.000      .865127    .9250658
             |
       _cons |   7.69e-06   1.99e-06     3.86   0.000     3.79e-06    .0000116
-------------+----------------------------------------------------------------
honda        |
      nissan |
         L1. |    .019978   .0134488     1.49   0.137    -.0063811    .0463371
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_honda   |
        arch |
         L1. |   .0488799   .0073767     6.63   0.000     .0344218     .063338
             |
       garch |
         L1. |   .9330047   .0103944    89.76   0.000      .912632    .9533774
             |
       _cons |   5.42e-06   1.36e-06     3.98   0.000     2.75e-06    8.08e-06
-------------+----------------------------------------------------------------
Correlation  |
  toyota     |
      nissan |   .6668433   .0163209    40.86   0.000     .6348548    .6988317
       honda |   .7258101   .0137072    52.95   0.000     .6989446    .7526757
  -----------+----------------------------------------------------------------
  nissan     |
       honda |   .6313515   .0175454    35.98   0.000     .5969631    .6657399
-------------+----------------------------------------------------------------
Adjustment   |
     lambda1 |   .0324493   .0074013     4.38   0.000     .0179429    .0469556
     lambda2 |   .8574681   .0476274    18.00   0.000     .7641202    .9508161
------------------------------------------------------------------------------

就比如说上面这个结果，lambda代表什么？有什么特性等。。希望赐教。

你对winrats程序进行反编译，然后可以了解该算法的编程思路了。

winrats画的图不好看