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第八章
指数模型
8.1 单原因证券市场
1.马科维茨模型输入数据：方差-协方差矩阵要预计参数过多；N个期望收益，n个方差，（n2-n）/2个方差。②相关系数预计误差可能造成无意义结果；
8-
马克维茨模型现实中难以应用
8-
  βi :证券i对系统性风险敏感性。m 是影响全部证券收益宏观经济变量。 标准普尔500指数通常被作为m代表。系统性风险为βi2m2。 ei :特定企业不确定性，非系统性风险为2(ei ) ；用权威股票指数来代表宏观原因,引出与原因模型类似等式，称为单指数模型。
8.1单原因证券市场
2.单原因模型：
公式8-5

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