楼主: ricericerice
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[证券从业考试] Option Exposure in VaR calculation [推广有奖]

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ricericerice 发表于 2012-7-6 22:09:11 |AI写论文

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如果我一年前賣了100,000 shares Call Option, 每share值USD0.01, 即當時的市值USD1,000, Delta是0.6.
一年後的今天, 那個Call Option, 每share值USD0.05, 市值USD5,000, Delta是0.8.
那麼計VaR是, option exposure是多少? VaR有沒有可能大於市值?
請指教
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关键词：Calculation exposure ulation Option ATION option share

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