样本1%winsor 回归后符号正不显著，而winsor5%后，负且显著，怎么选择

跑回归本身就是专业的事，对待专业的事需要专业的知识和方法。计量的话，看古扎拉蒂的书就可以，如果你是学金融的，我另外推荐Chris Brooks的《Introductory Econometrics for Finance》，这本书的电子版在这个论坛里就可以下载到。另外，学计量我建议和软件一起学，对于我刚才说的Heteroscedasticity，clustering等等，你要搞清原理需要花费不少时间，但是要在软件中控制还是很方便的。对于学软件，看帮助文档是比较直接和有效的方法。我不知道你用什么软件跑回归，对于金融专业来说，STATA和SAS是比较常用的，对于这两个软件，论坛里面有许多相关书籍，你可以下载看看。如果你用STATA的话，英文书推荐Christopher F. Baum的《An Introduction to Modern Econometrics Using Stata》，中文书推荐陈强的《高级计量经济学及Stata应用》。

不好意思，我用chrome浏览器，不知道怎么搞的，一开始提交不上去，按了几次发表回复按钮，结果就成这样子了。

xingxf 发表于 2012-7-11 10:42
跑回归本身就是专业的事，对待专业的事需要专业的知识和方法。计量的话，看古扎拉蒂的书就可以，如果你是 ...

谢谢，我是学会计的，对那个不是很懂，STATA，我看了基本书，但是看到网上别人的编程，都是一些没有见过的命令，而且也没有现成的书讲解怎么去编，羡慕。你推荐的那个本我有，我看了部分，我想要继续看。计量基础薄弱是我现在研究中的一个很大瓶颈。再次感谢！！

shui107 发表于 2012-7-18 09:29
谢谢，我是学会计的，对那个不是很懂，STATA，我看了基本书，但是看到网上别人的编程，都是一些没有见过的 ...

不用客气。