样本1%winsor 回归后符号正不显著，而winsor5%后，负且显著，怎么选择

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各位高手好！
    由于我对计量了解不是很透。
   今天回归分析时，样本1%winsor 回归后符号正不显著，而winsor5%后，负且显著，怎么选择。

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关键词：winsor wins Win SOR 回归分析 回归分析 样本

你winsor是两端都1%还是单端1%？我建议你用原始数据，两端wisnor 0.5%，1%，2%，5%都试试。另外你用的什么regression model？Heteroscedasticity，clustering等控制了没有？另外，你的数据是否考虑了year fixed effects，industry fixed effects？你除了主要测试的independent variable之外，考虑了哪些control variables？这些因素都会影响你的结果。你的提问比较笼统，应该描述详细一些。

xingxf 发表于 2012-7-10 20:46
你winsor是两端都1%还是单端1%？我建议你用原始数据，两端wisnor 0.5%，1%，2%，5%都试试。另外你用的什么r ...

谢谢您的解答，好深奥哦。那本书里有什么clustering什么。好专业。

shui107 发表于 2012-7-10 22:02
谢谢您的解答，好深奥哦。那本书里有什么clustering什么。好专业。

跑回归本身就是个专业的事，对专业的事要用专业的方法。计量本身看古扎拉蒂的那本就可以。你是学啥专业的，如果是学金融的，另外推荐Chris Brooks的《Introductory Econometrics for Finance》，这本书论坛里面可以下载到PDF版本。另外，学计量我建议和软件一起学，我不知道你用什么软件，STATA还是SAS，学软件看帮助文档是比较直接且有效的办法。我刚才说的Heteroscedasticity，clustering等等，你要知道这些原理需要花费时间，但是在软件中控制这些问题不难。STATA和SAS的书在这个论坛里有许多。如果你用STATA的话，英文书选择很多，中文的话，我推荐一本陈强写的《高级计量经济学及Stata应用》。

shui107 发表于 2012-7-10 22:02
谢谢您的解答，好深奥哦。那本书里有什么clustering什么。好专业。

跑回归本身就是专业的事，对待专业的事需要专业的知识和方法。计量的话，看古扎拉蒂的书就可以，如果你是学金融的，我另外推荐Chris Brooks的《Introductory Econometrics for Finance》，这本书的电子版在这个论坛里就可以下载到。另外，学计量我建议和软件一起学，对于我刚才说的Heteroscedasticity，clustering等等，你要搞清原理需要花费不少时间，但是要在软件中控制还是很方便的。对于学软件，看帮助文档是比较直接和有效的方法。我不知道你用什么软件跑回归，对于金融专业来说，STATA和SAS是比较常用的，对于这两个软件，论坛里面有许多相关书籍，你可以下载看看。如果你用STATA的话，英文书推荐Christopher F. Baum的《An Introduction to Modern Econometrics Using Stata》，中文书推荐陈强的《高级计量经济学及Stata应用》。

shui107 发表于 2012-7-10 22:02
谢谢您的解答，好深奥哦。那本书里有什么clustering什么。好专业。

跑回归本身就是专业的事，对待专业的事需要专业的知识和方法。计量的话，看古扎拉蒂的书就可以，如果你是学金融的，我另外推荐Chris Brooks的《Introductory Econometrics for Finance》，这本书的电子版在这个论坛里就可以下载到。另外，学计量我建议和软件一起学，对于我刚才说的Heteroscedasticity，clustering等等，你要搞清原理需要花费不少时间，但是要在软件中控制还是很方便的。对于学软件，看帮助文档是比较直接和有效的方法。我不知道你用什么软件跑回归，对于金融专业来说，STATA和SAS是比较常用的，对于这两个软件，论坛里面有许多相关书籍，你可以下载看看。如果你用STATA的话，英文书推荐Christopher F. Baum的《An Introduction to Modern Econometrics Using Stata》，中文书推荐陈强的《高级计量经济学及Stata应用》。

shui107 发表于 2012-7-10 22:02
谢谢您的解答，好深奥哦。那本书里有什么clustering什么。好专业。

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跑回归本身就是专业的事，对待专业的事需要专业的知识和方法。计量的话，看古扎拉蒂的书就可以，如果你是学金融的，我另外推荐Chris Brooks的《Introductory Econometrics for Finance》，这本书的电子版在这个论坛里就可以下载到。另外，学计量我建议和软件一起学，对于我刚才说的Heteroscedasticity，clustering等等，你要搞清原理需要花费不少时间，但是要在软件中控制还是很方便的。对于学软件，看帮助文档是比较直接和有效的方法。我不知道你用什么软件跑回归，对于金融专业来说，STATA和SAS是比较常用的，对于这两个软件，论坛里面有许多相关书籍，你可以下载看看。如果你用STATA的话，英文书推荐Christopher F. Baum的《An Introduction to Modern Econometrics Using Stata》，中文书推荐陈强的《高级计量经济学及Stata应用》。

shui107 发表于 2012-7-10 22:02
谢谢您的解答，好深奥哦。那本书里有什么clustering什么。好专业。

跑回归本身就是专业的事，对待专业的事需要专业的知识和方法。计量的话，看古扎拉蒂的书就可以，如果你是学金融的，我另外推荐Chris Brooks的《Introductory Econometrics for Finance》，这本书的电子版在这个论坛里就可以下载到。另外，学计量我建议和软件一起学，对于我刚才说的Heteroscedasticity，clustering等等，你要搞清原理需要花费不少时间，但是要在软件中控制还是很方便的。对于学软件，看帮助文档是比较直接和有效的方法。我不知道你用什么软件跑回归，对于金融专业来说，STATA和SAS是比较常用的，对于这两个软件，论坛里面有许多相关书籍，你可以下载看看。如果你用STATA的话，英文书推荐Christopher F. Baum的《An Introduction to Modern Econometrics Using Stata》，中文书推荐陈强的《高级计量经济学及Stata应用》。

shui107 发表于 2012-7-10 22:02
谢谢您的解答，好深奥哦。那本书里有什么clustering什么。好专业。

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