楼主: ksshw2006
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关于期权定价模型修正模型的出处 [推广有奖]

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ksshw2006 发表于 2012-7-12 20:13:40 |AI写论文

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请教哪位知道期权定价公式的修正模型的出处。即

布莱克-舒尔思期权定价模型的修正版本(1973),约定价格为K,而到期时间为T的欧式看涨期权的价值为:

C=EQ[XT]N(d1)—KN(d2)

的来源处。我在Hull教材的第六版中没有找到这样的公式。

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关键词:期权定价模型 期权定价 模型修正 定价模型 hull 模型 修正

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