求助，我想问一个copula的问题

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如果gumbel copula、norm copula、frank copula、clayton copula都不能拟合两变量之间的相关关系时，还有什么别的copula函数么？

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关键词：Copula opula Clayton Layton Frank clayton frank

你怎么去评估拟合得好不好?

有标准的啊，只能选现存几个coupla中相对比较好的吧，还有FGM copula（farlie gumbel morgenstern）标准似乎是AIC BIC之类的，RMSE

楼主可以教我copula的matlab实现么？好不好学？
导师让我写论文写这个，可是完全不熟matlab啊！！！

Brdic 发表于 2012-7-14 20:14
有标准的啊，只能选现存几个coupla中相对比较好的吧，还有FGM copula（farlie gumbel morgenstern）标准似乎 ...

请问如果得懂AIC的值呢？

                        AICFun <- function (L, p) -2*L + 2*p

                       L<- log (maximum likelihood)
                       p<- number of parameters

常见的几种方式是把高斯、clayton，gumbel三个混合起来，这样既能保证中部正态的合理性也兼顾了厚尾，同时也可调整尾部相关性的差异，或者是高斯和C_{AB}copula混合，道理是一样的

您好，您能给我介绍一下关于实现copula相关程序的一些相关书籍吗？比如MATLAB的实现等等，哪些书籍有详细些的编程呀，非常感谢

Wfinance 发表于 2015-8-15 23:46
您好，您能给我介绍一下关于实现copula相关程序的一些相关书籍吗？比如MATLAB的实现等等，哪些书籍有详细些 ...

我也正好要写这个,最近也想找相关书籍,但没什么结果.但你如果有sas软件的话,可以在帮助里自学,不过全是英文很头疼....
你也可以到图书馆找下这本书,有相关分析;;;;<MATLAB统计分析与应用:40个案例分析>

楼主的问题解决了么？我也在做这个。现在遇到了些问题，我的边缘函数解决不了啊。我准备做的是两组数据的copula拟合。先要确定边缘分布，可是没有符合的边缘分布函数啊，这怎么办？