MFE sample中的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

麻烦问一下，sample 中15题和76题都是BDT利率模型算caplet的题目，
但是解法有区别？考过的同学能不能解答一下题目的差别？
谢谢额i！祝考试顺利！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Sample AMPL amp MFE SAM 模型

帮顶。。。。

一个15是用Black Model ASM 第25课， 另一个76是 Path Dependent需要逐步分析。

reduce_fat 发表于 2012-7-21 01:33
一个15是用Black Model ASM 第25课， 另一个76是 Path Dependent需要逐步分析。

ASM的BDT不是24课吗？24里面的做法是和76题一样逐步分析的，我是第九版的。求解答，谢谢！

reduce_fat 发表于 2012-7-21 01:33
一个15是用Black Model ASM 第25课， 另一个76是 Path Dependent需要逐步分析。

其实就是15题往前推的时候，比10.5%大的时候，在分子上为什么没有算进去？算进去就是76题的解法，ASM24课和76题是一样的，谢谢。

arrowq 发表于 2012-7-21 18:09
ASM的BDT不是24课吗？24里面的做法是和76题一样逐步分析的，我是第九版的。求解答，谢谢！

25课里也有 cap and caplet，但不是用BDT模型。

reduce_fat 发表于 2012-7-21 22:39
25课里也有 cap and caplet，但不是用BDT模型。

嗯嗯，知道那个的，但是那个也不是二叉树，应该和sample15题无关吧

arrowq 发表于 2012-7-22 21:27
嗯嗯，知道那个的，但是那个也不是二叉树，应该和sample15题无关吧

B-D-T model is path dependent, so the payments at year 4 all can be assumed as 1. You just need to discount values from t=3 to t=0. All steps are clear there and easier than ASM currency B-D-T models.