ADF 与 EG检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1. ADF检验单位根有三个选项： 有截距项，有趋势和截距项， 都没有项目。 选择依据是什么？
    是根据图形判断只选一种检验呢？ 还是依次选过来，只要一个显著，就拒绝原假设呢？

2. 视频中EG检验的介绍，OlS后只要用ADF检验残差是否平稳即可。依据也是Eviews直接给出的t统计量和伴生概率。但是不是说EG检验有自己的临界值表，且比通常的ADF检验的临界值小，所以不能直接用Eviews直接给出的t统计量么。 如视频中给出的例子（charpter12,21分10秒左右）－2.4278明显大于对应的2变量的（50个观测值）的EG临界值表－3.13（10%）。所以例子两变量没有协整检验。与视频的说法明显不同。

3. 又视频中例子的DW值明显有自相关，如果ar（1）修正后去除了自相关，那么判断是否协整的残差项是 以原OLS为准，还是加了ar（1）修正后的残差为准？

恳请解惑，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ADF EVIEWS ADF检验 Views Eview 检验

上面第三个问题，担心写的不清楚： 这样，即协整检验中，OLS法估计长期均衡方程后，发现DW值显示有自相关，则我可以用Eviews中 回归中添加ar（1）予以消除。但这种操作会影响到 resid的值。 我想问的是：判定是否有协整关系的resid值，以原来的没有添加ar（1）时为准，还是以添加ar（1）消除自相关后来算。

我发现两者差距巨大，直接影响到两变量是否有协整关系的判定结果。

谢谢！

按照李子奈的说法，是只要有一种形式认为变量是平稳的则可以认为是平稳的。因为我们也是大概估计变量的随机生成过程，可能生成这个样本的过程不止一个。

协整检验里面不能出现AR项，否则，所有的变量都有协整关系了。