急，关于ADF检验，向大家请教

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我在做ADF检验几组时间序列的单位根，遇到一些不明白的地方，恳请大家帮我看看。

关于之前有网友提到过的，用EVIEWS做ADF检验时候，关于滞后的选择，是根据SC和AIC数字，尽量使得SC和AIC数值小来作为判断是否是最佳滞后期数的标准。我在这里遇到一个问题。

我尝试算了一下一组数据，算出来的SC和AIC是负值，那这个时候，还是以SC和AIC的大小作为判断标准么？我的一种理解是以AIC和SC的绝对值来判断？因为我觉得在SC和AIC的负值相对小的一组数据，在某些方面有一些离谱？是这样么？

另外就是2阶单整序列也能做协整分析的对吧？

小弟所在学校计量经济学讲的不是很深入，时间序列这章说的更是很简略，我查了一些书籍自己学习了一些，就是这个问题还没搞明白，肯定大家帮我看看噢！谢谢了，急求讨论！

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关键词：ADF检验 ADF F检验 EVIEWS Views 检验 ADF

我认为不是的，之所以AIC与SC会出现负值是因为他们都有一部分是残差平方和除以样本数量再取对数。

这两个指标的意义是比较增加变量所增强的解释能力和由此所增加的方程复杂度，来比较不同的备选模型的优劣。

因此是比原始值不是绝对值

欢迎讨论

[此贴子已经被作者于2008-2-21 22:13:30编辑过]

在EVIEWS4.1以上版本可以选择最优滞后阶数的功能，楼主可以试试看啊。对值的问题，同意楼上的答复。呵呵

谢谢楼上二位的回答哈，我去试一下Eviews5.0，我现在用的是3.0，我觉得2楼的同志说的也很有道理，我再查查来和大家讨论！

谢谢了！

我今天用Eview 5.0做了ADF检验，主要还是滞后期的问题。根据不同的标准去让Eviews选择滞后期，会得出不同的结果，这怎么办？

我的意思是，一种标准，得出一个滞后期，在此滞后期下，该时间序列是平稳的，但是换一种标准，得出另外一个滞后期，在此滞后期上，该序列又变成不平稳的了。

请问应该怎么办呢？继续讨论哈