钱军辉（计量理论，金融）7月17日在线访谈

资料狂人 发表于 2012-7-16 09:02
坛友Modern-Algebra：
钱教授：您好！
     从您求学经历中，我知道您在

因兴趣而转。当然，也主要因为当时在Rice EE做的课题太无聊，才下定决心的。刚转经济学的时候，觉得经济学简单，但很快就知道不是这么回事。所以，我想对想从工科转经济的同学说，第一，不要因为经济学“简单”而转，可以说世上没有简单的学科，只有合适的学科。第二，国内工程类学生常常过于强调应用，不习惯纯粹的理论，转到经济学时心态也要有所转变。经济学和纯理科相似，是制造理论的学科。如果心态调整不好，用“消费者”的心态来做经济学研究，有可能还没登堂入室就已经被消磨了斗志。

2010209003 发表于 2012-7-16 11:33
关于意愿能够做回归模型吗？譬如，问一些在家中的老人是否愿意入住养老院（还在家中，没有入住养老院），通 ...

我看行。:)
但是为什么不直接给“是否入住”这个结果建模呢？

yangweiamss 发表于 2012-7-16 21:28
钱老师：
    您好！
    近几年关于数据类型由点延拓到了区间结构，在计量精度上可能有一定提高，不知您 ...

这是个很有趣的方向！但我了解不多。

travele 发表于 2012-7-17 15:43
因兴趣而转。当然，也主要因为当时在Rice EE做的课题太无聊，才下定决心的。刚转经济学的时候，觉得经济学 ...

聆听中。。。。

老师你好！跨度只有12期的时间序列，能够用来建模分析？由于12期的时间序列无法通过查表查D.W值来进行序列相关性检验，可否用LM检验法（分别滞后一至三阶）来检验？谢谢！

ksk5808 发表于 2012-7-17 09:25
有的模型尤其是多项式，运行结果很好：统计检验非常显著，数据回测误差很小，但预测结果太不符合逻辑；反而 ...

这是个模型选择问题。评判计量模型，最终的标准是看样本外预测。时间有限，不能详述。

wanniansong 发表于 2012-7-17 15:56
老师你好！跨度只有12期的时间序列，能够用来建模分析？由于12期的时间序列无法通过查表查D.W值来进行序列相 ...

这么短的序列，就用眼球计量经济学吧。呵呵。

易洛魁的焚香 发表于 2012-7-17 15:25
请问钱老师，我国股指期货开放以来符合波动率微笑理论吗？如果不符合，会是什么原因造成的

呵呵，期权才有微笑，我国还没有。

travele 发表于 2012-7-17 15:58
这么短的序列，就用眼球计量经济学吧。呵呵。

谢谢老师这么快就给解答？那么我想再请教老师，如果序列太短，是否其所建的回归模型就一定没有什么意义呢？

守望者1991 发表于 2012-7-17 15:31
坛友守望者1991：
钱老师，你好！作为一个金融学大三的学生，现在学艺不精，仅仅学过初级的计量经济学，提 ...

其实，“要知道我要研究什么 证明什么关系 要用到什么模型 软件按到什么按钮 看的懂结果”，已经不容易了。当然，懂得了这些，仅仅说明你已成为一名合格的计量经济学消费者。要做计量经济学者，还要进一步成为生产者。:)