钱军辉（计量理论，金融）7月17日在线访谈

资料狂人 发表于 2012-7-16 08:57
坛友guoyanyan512：
原来钱博士这么厉害 原先他经常给我们组织学术讲座来着。。。。我想问问就是怎么样培养 ...

呵呵，交大的啊。要培养思维，首先要掌握必须的知识，所以正规的学习很重要。阅读文献也很重要，因为那可以让我们看到别人如何思维。最后，我们自己要有静心思考的时间。做学术的人，总是很忙是不对的。要给自己创造闲暇的空间。

资料狂人 发表于 2012-7-16 08:58
坛友xixia333：

钱教授：

在统计套利方面我做过一点很有限的研究。即使在成熟金融市场，统计套利仍然有利可图。在中国市场，我认为有更好的机会。

资料狂人 发表于 2012-7-16 08:58
坛友hexingbangde：
钱教授，我想请问现在计量模型中大多都有变量的内生性的问题， 我想请问如果我们无法找 ...

寻找工具变量有时很偶然很艺术，如果暂时找不到，那么我的建议是继续找，哈哈。当然，有时内生故事很弱，你可以忽视它，但需要给出有力的说明。

资料狂人 发表于 2012-7-16 09:00
坛友yhw1234：
钱老师：
      您好！看到你是电子工程硕士出身，转入经济学，竟然在计量经济学上获得了斐 ...

可以说你的数学背景对你的学习和研究会非常有帮助。经济理论补起来其实也不费劲。可能要花时间的是经济学思维或感觉的培养。我以前刚转入经济系时读了不少经典，读经典对培养经济学感觉很有帮助。另外，在论坛挖坑灌水也很有帮助，呵呵。

资料狂人 发表于 2012-7-16 09:00
坛友econfj：

钱老师，您好，有个困扰我很久的问题，想请教您，非常感谢！

这问题看不懂。你可能混淆了jointly stationary和cointegration的概念。

请问钱老师，我国股指期货开放以来符合波动率微笑理论吗？如果不符合，会是什么原因造成的

资料狂人 发表于 2012-7-16 09:01
坛友shadoubudongq：
钱老师，您好！想问下您关于计量建模方面的问题，如下：
1、具体用实证分析某一具体 ...

我相信计量建模没有一个唯一正确的模式，可以从统计性质（也就是数据）出发，也可以从经济模型出发，要看具体问题了。多元线性回归几乎是所有实证研究的第一步，凭它可粗粗看一下关系。完全可以从线性回归出发，然后从各方面去批判它，改进它。

坛友守望者1991：
钱老师，你好！作为一个金融学大三的学生，现在学艺不精，仅仅学过初级的计量经济学，提不出什么有水平的问题，我有一个看法：计量建模是一种方法，我只要知道我要研究什么 证明什么关系 要用到什么模型 软件按到什么按钮 看的懂结果就好了。。。不知您怎么评价我的看法？ 谢谢老师

资料狂人 发表于 2012-7-16 09:01
坛友安未央：
钱老师，您好，我在计量中学习中遇到了些困惑想请教您。
1，为什么我用OLS进行多元线性回归 ...

1 可绝系数是R平方吗？R方高，不一定显著，反之亦然。R方很容易被初学者过度使用，它只是个拟合程度，不确定性大的学科R方大，不确定性小的小，仅此而已。
2 如果该变量取值不随时间变化，是不是被固定效应或随机效应capture了呢？这里似乎不能用FE或RE。

travele 发表于 2012-7-17 15:21
可以说你的数学背景对你的学习和研究会非常有帮助。经济理论补起来其实也不费劲。可能要花时间的是经济学 ...

哇，大牛毕竟是大牛，我就很懊恼没有经济学直觉，今天茅塞顿开，看来还是自己下功夫不够