钱军辉（计量理论，金融）7月17日在线访谈

wanniansong 发表于 2012-7-17 16:03
谢谢老师这么快就给解答？那么我想再请教老师，如果序列太短，是否其所建的回归模型就一定没有什么意义呢 ...

是的。

有同学问及计量经济学的局限性，简单说两句。计量经济学作为一个工具性的学科，最大的局限性自然是尚未找到解决一切问题的必杀技。当然，这样的局限性不可怕，恰恰相反，这让这门学科更有趣。深层次的局限性体现在宏观领域，包括预测和政策分析。计量经济学模型说到底是统计模型，跟经济中的深层次参数（人们的喜好，生产技术等等）无关，所以基于计量模型的预测或政策分析也仅仅在统计上有意义。在宏观领域，所谓计量预测或政策分析其实只能说是对历史相关关系的总结。这是著名的Lucas Critique的内容。

请问一下，学好计量经济学要多好的数学功底呢？我目前也在外面读书，基本的定量分析都可以了，不过修过我们学校的高级计量经济学课程，里面对从数学原理更深入理解计量经济学有不少要求，苦苦挣扎一学期，结果惨淡。所以，很想知道那部分数学知识，对于深入理解计量学科有帮助？谢谢。

travele 发表于 2012-7-17 15:59
呵呵，期权才有微笑，我国还没有。

学艺不精，贻笑大方了

和楼上的问题差不多 学好计量一定要很好的数学功底么？软件不能解决数学问题么？我们看的懂结果 会解释问题不就得了？目前来看我肯定木有成为计量经济学者的头脑 嘿嘿

时间关系，有些问题不能深入解答。很高兴有机会在人大论坛跟各位交流！我有个新浪微博ID，@啄木，大家可以很容易在那里找到我。再见！

travele 发表于 2012-7-17 16:06
是的。

谢谢老师！

回复下楼上同学，我也困惑数学的问题，前两天问过我们一个搞金融衍生产品的老师，因为他是金融加数学出身，所以数理方面很强。问他做金融研究，数学有多重要什么药加强，他说去多学计量经济方法就好了，计算机帮你，数学不是很重要金融本身的认识才重要，所以搞得挺无语的。。。

特来问之。。。

travele 发表于 2012-7-17 16:14
时间关系，有些问题不能深入解答。很高兴有机会在人大论坛跟各位交流！我有个新浪微博ID，@啄木，大家可以很 ...

感谢钱老师深入浅出的热心解答：）
希望我们以后可以继续和您有这样的交流方式。

感谢大家的积极参与，
希望大家持续关注学者访谈。

seaway 发表于 2012-7-17 16:10
请问一下，学好计量经济学要多好的数学功底呢？我目前也在外面读书，基本的定量分析都可以了，不过修过我们 ...

其实有数学分析，线性代数，概率与统计，已经可以应付研究生课程了。当然，数学是多多益善的。较强的数学背景可以使学习过程轻松一些。现在很多学生在申请出国时已选修了实分析泛函分析。我进入经济系时的数学背景其实并不强，我只学过工程类的高等数学。很多数学都是在做论文时自学的。