来来来! 关键词: EG检验, 残差resid, DW 和ar（1）

两变量时间序列协整检验，都是同阶单整I(1)，   EG检验，OlS后用ADF检验残差是否平稳。对应的是mackinnon 1991 EG检验临界值表。此为前提。

1. 直接用OLS后的残差 resid（称为残差1）做ADF检验。无视DW值。

2. 直接OLS回归后，发现DW值明显偏小<0.5. 明显存在自相关。遂在回归时添加ar（1）去除，再次OLS。结果显示DW值 约等于2. 自回归去除。用此时的残差resid（称为残差2）做ADF检验。

问： 1 和 2 哪种方法正确？ 理由？

恳请解惑！

顶一下！！！！！

都没人回答么。。。。是不是问题太小白了。。。。

第二步是合理的。第一步存在的问题是：不能无视DW的值，如果它太小（一般认为小于1.5）就存在自相关，这样你做出来的结果，就不符合OLS的适用条件！也就是说你做出来的结果是错误的。

个人认为应该是第一种方法正确。如果你加入AR(1)得出的残差再进行稳定性检验就是针对多变量(yt,y(t-1),xt)的协整检验了