协整检验是用原始数据还是差分后的数据？？？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

协整检验的前提是数据同阶单整，我现在有一批数据是I（2），那我用EG两步法构建回归模型时，是应该用原始数据呢，还是用差分后的数据呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

关键词：协整检验 原始数据 EG两步法 回归模型 同阶单整 模型

原始数据，协整不是就是看不平稳的变量间是不是有协整的关系么

回归模型当然应该用原数据，而不是差分后变量

还要建立误差修正模型，

的确，若是两个变量，必须是同阶单整才可能通过谢正检验。

echo-ed 发表于 2012-7-26 19:40
原始数据，协整不是就是看不平稳的变量间是不是有协整的关系么

您好，如果不平稳，但是通过了协整检验，是不是可以不用对数据处理，直接回归呢？