楼主: liqian8623
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[问答] 协整检验是用原始数据还是差分后的数据？？？ [推广有奖]

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liqian8623 发表于 2012-7-24 16:03:13 |AI写论文

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协整检验的前提是数据同阶单整，我现在有一批数据是I（2），那我用EG两步法构建回归模型时，是应该用原始数据呢，还是用差分后的数据呢？
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关键词：协整检验 原始数据 EG两步法 回归模型 同阶单整 模型

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echo-ed 发表于2楼  查看完整内容

原始数据，协整不是就是看不平稳的变量间是不是有协整的关系么

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沙发
echo-ed 发表于 2012-7-26 19:40:29
原始数据，协整不是就是看不平稳的变量间是不是有协整的关系么
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haoyun010 发表于 2012-7-26 21:09:15
回归模型当然应该用原数据，而不是差分后变量
没有过不了的桥

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大苏达 发表于 2012-7-27 10:56:13
还要建立误差修正模型，
报纸
haoyun010 发表于 2012-7-27 19:50:50
的确，若是两个变量，必须是同阶单整才可能通过谢正检验。
没有过不了的桥

地板
酸奶糖 学生认证  发表于 2021-11-8 16:01:36
echo-ed 发表于 2012-7-26 19:40
原始数据，协整不是就是看不平稳的变量间是不是有协整的关系么
您好，如果不平稳，但是通过了协整检验，是不是可以不用对数据处理，直接回归呢？
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