国信证券 模式聚类选股模型周报 7月份

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从网上找到这个报告 ，关于 2012737412845.pdf (611.49 KB, 需要: 1 个论坛币)

2012-7-25 11:03:54 上传

模式聚类选股模型
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的，下面是摘要：
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中，我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后，我们引入Average Precision指标对价量模式进行组合，并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。在适当的交易策略参数优化后，通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略，并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。

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关键词：国信证券 选股模型 PRECISION average bottom 国信证券 研究报告 成交量 模型 历史