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楼主: zs1920

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Macquarie 亚洲股票市场因子投资策略 from A to Z [推广有奖]

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楼主

zs1920 发表于 2012-7-27 17:07:41 |AI写论文

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Macquarie 亚洲股票市场的因子策略是在亚太地区最优秀的，旗下的Macquarie alpha fund基本沿用本报告中的基本策略。
对于研究因子模型和基本面策略非常有帮助的一篇报告

RL_A-Z Quanted.pdf (598.08 KB, 需要: 50 个论坛币)

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关键词：Macquarie 亚洲股票 From 投资策略股票市场股票市场投资策略策略亚太地区

回帖推荐

giggleholy 发表于2楼查看完整内容

楼主你在抢钱吗？一篇500多KB的文章（顶多十多页）能有那么大价值？

沙发

giggleholy(真实交易用户) 发表于 2012-7-27 17:29:03

楼主你在抢钱吗？一篇500多KB的文章（顶多十多页）能有那么大价值？

藤椅

lipj(真实交易用户)

发表于 2012-7-27 17:35:48

要了看看，里面怎么没模型

为了美好的未来生活而奋斗！

板凳

zs1920(未真实交易用户) 发表于 2012-7-30 16:45:47

lipj 发表于 2012-7-27 17:35
要了看看，里面怎么没模型

整个就是讲Macquarie他们的模型结构，这个是factor model，不是derivative pricing一类的model。
主要就是怎么通过市场情况给factor下权重，和如何控制sector exposure以及其他的risk。

报纸

zs1920(未真实交易用户) 发表于 2012-8-1 13:46:30

giggleholy 发表于 2012-7-27 17:29
楼主你在抢钱吗？一篇500多KB的文章（顶多十多页）能有那么大价值？

这个。。。。
1. 这一篇有64页
2. 我说了，这篇报告清晰地介绍了麦格理整个equity factor strategy的基础结构，不是一般的研报。Macquarie在亚洲这方面做得最好，懂的人自然知道价值。
3. 就算你是一般客户也只能从macquarie mailing list上面收到他们最新的报告，像这一篇这么系统的报告只有买macquarie账户的人才能下到。而国内的基金公司一般都只能收mailing list，所以网上是下不到的。
4. 其实我无所谓，你如果真的需要可以把邮箱给我。

地板

giggleholy(真实交易用户) 发表于 2012-8-1 15:21:41

呵呵不好意思哈楼主我的回复有些无理了
其实我一直都没有能够很好滴掌握多因子模型以往也被很多良莠不齐的研报所折磨因为很多报告都讲得不够清楚
看到楼主的回复非常诚恳我还是买下来吧（真心觉得有点贵哦呵呵）

7楼

zs1920(未真实交易用户) 发表于 2012-8-1 16:43:58

giggleholy 发表于 2012-8-1 15:21
呵呵不好意思哈楼主我的回复有些无理了
其实我一直都没有能够很好滴掌握多因子模型以往也被很多良莠不齐 ...

哦。。好吧。。下次我弄低点儿吧~其实我发给你也成。。只是我发的时候想下几本书，没点儿又懒得充而已，所以就找了个我认为比较好的报告放上来了
这个其实不是用回归的那种多因子。现在大家真正用的模型主要就是给股票打分。具体每个factor加多少权重就非常重要了，这篇就是讲怎么下权重能更好的增加收益控制风险。当然有些时候还要在这个基础上靠市场经验调整权重，还有怎么挑选新的factor，这些就不是卖方报告能随便讲出来的了。