Macquarie 亚洲股票市场因子投资策略 from A to Z

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Macquarie 亚洲股票市场的因子策略是在亚太地区最优秀的，旗下的Macquarie alpha fund基本沿用本报告中的基本策略。
对于研究因子模型和基本面策略非常有帮助的一篇报告
RL_A-Z Quanted.pdf (598.08 KB, 需要: 50 个论坛币)

2012-7-27 17:06:15 上传

Macquarie Asia equity quant strategy from A to Z
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关键词：Macquarie 亚洲股票 From 投资策略 股票市场 股票市场 投资策略 策略 亚太地区

楼主你在抢钱吗？一篇500多KB的文章（顶多十多页）能有那么大价值？

要了看看，里面怎么没模型

lipj 发表于 2012-7-27 17:35
要了看看，里面怎么没模型

整个就是讲Macquarie他们的模型结构，这个是factor model，不是derivative pricing一类的model。
主要就是怎么通过市场情况给factor下权重，和如何控制sector exposure以及其他的risk。

giggleholy 发表于 2012-7-27 17:29
楼主你在抢钱吗？一篇500多KB的文章（顶多十多页）能有那么大价值？

这个。。。。
1. 这一篇有64页
2. 我说了，这篇报告清晰地介绍了麦格理整个equity factor strategy的基础结构，不是一般的研报。Macquarie在亚洲这方面做得最好，懂的人自然知道价值。
3. 就算你是一般客户也只能从macquarie mailing list上面收到他们最新的报告，像这一篇这么系统的报告只有买macquarie账户的人才能下到。而国内的基金公司一般都只能收mailing list，所以网上是下不到的。
4. 其实我无所谓，你如果真的需要可以把邮箱给我。

呵呵 不好意思哈楼主 我的回复有些无理了
其实我一直都没有能够很好滴掌握多因子模型 以往也被很多良莠不齐的研报所折磨 因为很多报告都讲得不够清楚
看到楼主的回复非常诚恳 我还是买下来吧（真心觉得有点贵哦呵呵）

giggleholy 发表于 2012-8-1 15:21
呵呵 不好意思哈楼主 我的回复有些无理了
其实我一直都没有能够很好滴掌握多因子模型 以往也被很多良莠不齐 ...

哦。。好吧。。下次我弄低点儿吧~其实我发给你也成。。只是我发的时候想下几本书，没点儿又懒得充而已，所以就找了个我认为比较好的报告放上来了
这个其实不是用回归的那种多因子。现在大家真正用的模型主要就是给股票打分。具体每个factor加多少权重就非常重要了，这篇就是讲怎么下权重能更好的增加收益控制风险。当然有些时候还要在这个基础上靠市场经验调整权重，还有怎么挑选新的factor，这些就不是卖方报告能随便讲出来的了。

好事好但是好像个人人