面板数据工具变量的固定效应问题 - Stata专版

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楼主

teng1998xiao 发表于 2025-5-30 20:20:55 |AI写论文

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我的核心解释变量x是县级层面的，被解释变量y是个体层面的。面板数据，回归时加个体固定效应和时间固定效应。
现在我要给内生变量x找工具变量iv，也是县级层面的。那么进行工具变量回归时候，一阶段应该是x对iv回归，加县级固定效应；二阶段是y对x的拟合值回归，加个体固定效应。
这样理解对吗？在stata中怎么操作呢？ivreghdfe可以让一阶段和二阶段的固定效应不同吗？