楼主: hbuzhhl
633 0

[面板数据求助] 面板数据,固定效应中的交互项,工具变量回归设置 [推广有奖]

  • 4关注
  • 0粉丝

硕士生

35%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
236 个
通用积分
2.4324
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
213 点
帖子
17
精华
0
在线时间
297 小时
注册时间
2005-4-13
最后登录
2024-10-11

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
请教,

面板数据,固定效应,带交互项,用ivreg2回归,应如何设置?如下:

y it = a0 + ai + at +b1*x1*post +b2*X +e

ai, 个体效应,at, 时间固定效应, 内生变量x1,时不变的分组变量,回归被个体固定效应吸收,post, 时间shock,回归被时间固定效应吸收,X, 控制变量,Z1为x1的工具变量,用ivreg2回归,看连玉君老师的讲解,交互项工具变量,第一步应该先用工具变量Z1对x1/x1*post回归,但这里x1被固定效应吸收,ivreg2第一步没有出现x1, 只是对x1*post结果,如果这样设置模型是否有问题:

1)xi: ivreg2 y it i.firm i.year X  (x1*post=Z1*post) ,模型恰好识别;

2)还是应该 xi: ivreg2 y it i.firm i.year X  (x1 x1*post=Z1 Z1*post),要做过度识别检验



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:工具变量 固定效应 面板数据 交互项 个体固定效应

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-11-5 18:39