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[问答] 协整检验的问题，两个协整关系 [推广有奖]

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43263687 发表于 2012-8-3 11:37:19 |AI写论文

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已经证明了我的几个变量都是一阶单整。请问，我这个结果是否存在两个协整关系？在做ＶＥＭ的时候，是否应该在‘Number of cointegrating' 写2？以表示这是存在两个协整关系？谢谢

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关键词：协整关系 协整检验 Integrating RATING Number 检验 关系

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shando 发表于2楼  查看完整内容

最好设成1，如果设成2，就意味着在误差修正项中必须选择2个协整方程，接下来还必须进行方程设置，很麻烦，一两句说不清楚。

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沙发
shando 发表于 2012-8-3 12:21:15
最好设成1，如果设成2，就意味着在误差修正项中必须选择2个协整方程，接下来还必须进行方程设置，很麻烦，一两句说不清楚。
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藤椅
haoyun010 发表于 2012-8-3 19:58:50
的确最好填1
没有过不了的桥

板凳
eddytimes 发表于 2012-8-3 22:36:20
严格来说应该填2
报纸
夕语溪缘 发表于 2012-8-3 22:54:39
我也在做相关的协整检验，请问楼主Johansen检验是怎么做出来的？
地板
43263687 发表于 2012-8-7 10:11:43
写下各位大哥。
7楼
43263687 发表于 2012-8-7 10:14:00
夕语溪缘 发表于 2012-8-3 22:54
我也在做相关的协整检验，请问楼主Johansen检验是怎么做出来的？
你先构建VAR，然后点击VAR工具栏的View/Cointegration Test功能进行Johansen协整检验。
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